Почему криптовалюты настолько высоко волатильны
Перейти к содержимому

Почему криптовалюты настолько высоко волатильны

  • автор:

Волатильность криптовалюты

Ключом к успешному трейдингу на рынке криптовалют есть умение понять настроение рынка. Волатильность – статистическая деталь общей картины торгов, позволяющая определить тенденцию стоимости валют и стратегию дальнейших вложений.

Содержание

  • Причины волатильности
  • Влияние капитализации монет на показатель
  • Волатильность и ATR
  • Самые волатильные криптовалюты
  • Стратегии заработка
  • Алгоритмы трейдинга для высоковолатильных активов
  • Отзывы и комментарии

Волатильность криптовалюты показана на экране планшета.

Смысловое понятие волатильности берёт начало от латинского слова «volatilis», что значит – «мимолётный», «стремительный». В финансовом мире волатильность – это статистика колебаний стоимости актива за определённый временной отрезок. Имея отличия от таких стабильных активов, как гособлигации и золото, криптовалюта совершает значительные ценовые скачки.

Первым шагом инвестиционной стратегии есть взвешивание рисков – понимание ценовой тенденции активов. Волатильность отражает риски финансовых вложений. Учитывая данную особенность, рынок активно отслеживает колебания криптовалют, изучает причины их возникновения.

Причины волатильности

Рассматривая подоплёку колебаний активов, следует выделить ряд основных причин:

  • Незрелость рынка. Устойчивость нуждается в системности – наработке алгоритмов и правил с учётом вероятностей; развивающийся рынок не имеет зрелой системности, динамичность прогресса в целом не позволяет учесть всех возможных факторов влияния (как противоположность выступают традиционные фондовые биржи, проверенные и воспитанные временем);
  • Новости. Общество инертно; новостные тенденции к политической, социальной, экономической нестабильности, неосторожные заявления авторитетных источников о ликвидации или не ликвидности криптовалют – всё это способно вызывать ценовые колебания активов;
  • Недостаточная ликвидность. Числом участников и объёмом совершаемых сделок создаётся ликвидность рынка; на сегодня рынок криптовалют молодой и не имеет высокой степени доверия – в сравнении с фондовым рынком, объём инвестиций остаётся низким; следовательно, низкая ликвидность не страхует от резких ценовых колебаний;
  • Наличие форков (возникновение новых криптовалют по причине изменения технологии). Возможные разногласия между разработчиками монет приводят к несовместимости версий программного обеспечения; в результате возникает путаница, смятение – волатильность растёт;
  • Присутствие на рынке нерегулируемых платформ. Технологии «блокчейна» для широкого понимания остаются скрытыми, вызывая тем сложности регуляции; дополнительным фактором служит приток на нерегулируемые биржи сомнительных игроков, создающих манипуляционные схемы – ложное, искусственное повышение курса с последующим его обвалом (так называемый «pump and dump»); в результате – в системе паника, хаос, ещё большая волатильность, потеря доверия и ликвидности;
  • Наличие китов. Весомые трейдеры через форму быстрых расчётов (спот) могут влиять на ценовое состояние активов – один крупный рыночный ордер может вызвать рост или падение цен.

Приведённые выше причины следует суммировать следующим образом: в сравнении с остальным конкурирующим финансовым миром рынок крипты остаётся всё ещё незрелым и небольшим – в слабом теле действие факторов, создающих колебания, усиливается.

Влияние капитализации монет на показатель

Формула расчета капитализации криптовалют.

Криптовалюта оценивается с позиции её предсказуемости в долгосрочной перспективе. Одним из аргументов здесь выступает капитализация монеты – суммарная стоимость в настоящее время.

Следует заметить, что информация о капитализации валют, приводимая на сайтах в режиме онлайн, допускает погрешности: учёт производится по количеству всех существующих монет, а не по их действительному обороту на биржах – как это происходит с ценными бумагами.

Капитализация образуется двумя взаимосвязанными компонентами: показателем курса валюты и эмиссией (числом выпущенных, выпускаемых монет). Вследствие майнинга (добычи валюты пользователями) эмиссия некоторых монет постоянно растёт – таких, к примеру, как BTC, Litecoin, Ethereum. В случаях же с валютами фиксированной эмиссии или «первичной» (в оборот монеты вводятся все сразу) – такими как NTX – капитализация находится в зависимости от ценовых показателей и активности рынка.

Стоимость криптовалюты – общий фактор, влияющий на капитализацию; размер капитализации снижает волатильность.

Волатильность и ATR

Рассчитать волатильность рынка помогает «индикатор ATR» (Average True Range) – индикатор «среднего истинного диапазона». Это стандартный индикатор торговых терминалов, по принципу работы – осциллятор (измерение колебаний). Формула расчета показателя True Range.Он применим к широкому спектру рынков, включая валютный. Основная задача – определение изменчивости рынка (измеряется волатильность путём разложения диапазона между пиками и низами за определённый период). Считается он по формуле, приведенной ниже.Формула расчета ATR.

ATR применяется также для определения уровней «stop loss» и «take profit» (первый означает ограничение размера убытков, второй – величину прибыли) – определяется цена, при которой брокер продаёт активы после их роста.

Самые волатильные криптовалюты

Ценовые колебания необходимы любому финансовому рынку – без них не было бы желаемого роста прибыли. Исходя из этой аксиомы, для трейдера вопрос волатильность становится на первое место в выборе объекта инвестиций. На сегодня в ТОП-5 волатильной привлекательности (с относительной доступностью и объемом ликвидности) входят следующие криптовалюты.

  • Polygon (MATIC). По причине постоянного спроса и спекулятивного интереса MATIC возглавляет список волатильности. Диапазон его ценовых изменений за неделю составляет близко 10%. В определённые периоды колебания намного удаляются от указанной отметки.
  • Dogecoin (DOGE). Монета демонстрирует схожую волатильность. Суточные показатели динамики могут доходить до 5%, а при высокой активности трейдеров – до 20%. Возрастание стоимости (или падение) может длиться более суток – тогда за несколько дней курсовые изменения способны достичь 30%.
  • IOTA. Валюта отличается сравнительной стабильностью, имеет курсовую динамику до 5%. При определённых условиях колебания могут доходить до 50% – в течение нескольких дней.
  • Cosmos (ATOM). Монета подвержена высоким колебаниям – до 15%. Имеет тенденцию к периодическим скачкам курса – за сутки показатель может превысить 20%.
  • Bitcoin Cash (BCH). Динамика колебаний составляет 8-10%, в активные периоды доходит до 50% – в течение суток.

При поиске высокой волатильности стоит обращать внимание на правило — чем меньше капитализация монеты, тем больше скачки ее цены. Т.е. для выбора можно зайти на Сoinmarketcap и отсортировать монеты по этому показателю. Но стоит учитывать, что движение может пойти как в вашу сторону, так и против вас.

Стратегии заработка

Стратегии заработка в зависимости от срока вложений.

Активы с высокой волатильностью могут принести как крупные прибыли, так и большие потери. Корректное отношение к вопросу следует начинать определения стратегии. Первое – выбрать криптовалюту. Такой выбор должен быть обусловлен ценовой стабильностью монеты и долгосрочностью вложений.

В зависимости от сроков реализации заработка существуют три основных вида стратегий.

  • Инвестирование или долгосрочная стратегия: подразумевает заработок в перспективе – покупку валюты по заявленной цене и ожидание повышения стоимости. Сложность заключается в необходимости «глубоких» прогнозов смены ценового тренда. Данная стратегия подразумевает выбор наиболее стабильной валюты.
  • Среднесрочная стратегия: сходная с предыдущим вариантом, только с меньшим интервалом сделок – до нескольких недель (покупка по минимальной стоимости и продажа на пике интервала). Данная стратегия не предполагает продажи монет при малейших колебаниях рынка – только если стоимость поднимется до установленной отметки.
  • Трейдинг или краткосрочная стратегия: подразумевает совершение сделок за короткий промежуток времени – «быстрых сделок» при незначительном изменении курса. Для такой стратегии подходят наиболее волатильные валюты; схема требует постоянного мониторинга рынка.

Алгоритмы трейдинга для высоковолатильных активов

Лучше всего для высоковолатильных активов подходит краткосрочная стратегия – «трейдинг». Совершение торгов укладывается в следующий незамысловатый алгоритм: выбор и покупка валюты – ценовой мониторинг бирж – быстрая продажа валюты на площадке с максимальной ценой монеты. Задача состоит в том, чтобы найти ценовой разброс «в вилке» от 5% до 40% или поймать «туземун».

Не так просто – сделать первый шаг в мир криптовалют, и надо быть готовым к потерям. Начинать следует с устоявшихся цифровых валют и вкладывать средства в небольшие проекты, используя для покупок криптообменники, заслуживающие доверие. Со временем знания и опыт упрочат положение, приведут к успеху.

Почему криптовалюты имеют высокую доходность. И каковы их перспективы

Наличные деньги теряют свою востребованность, а цифровые, наоборот, получают все большее распространение. От этого выигрывает биткоин, который в последние годы приносит значительно больше прибыли, чем традиционные активы. Но и у BTC есть конкуренты

Последние сто лет мировой истории были ознаменованы бурным развитием финансово-банковской сферы, предопределяющим возникновение т.н. «электронных денег». Многие экономисты склоняются к тому, что в будущем бумажные деньги вообще исчезнут и их заменят электронные деньги, то есть суть денег останется неизменной, однако их форма изменится: деньги перейдут в сферу виртуальной реальности. Место криптовалют в современной денежной теории еще дискутируется, а на практике виртуальная наличность становится валютой мировой экономики и ее финансовых рынков. В Глоссарии Банка международных расчетов, опубликованном Комитетом по платежным и расчетным системам (КПРС), платежная система определяется как «набор инструментов, банковских процессов и межбанковских систем платежей, которые обеспечивают денежное обращение». Таким образом, складывается представление об основных элементах платежных систем, основой которых, безусловно, являются деньги. Трансформация видов денег обусловлена влиянием закономерного развития общества. Новый вид денег появляется только в соответствии с экономической необходимостью, когда предыдущие виды денег начинают тормозить процесс производства и обмена, и, если сформировались предпосылки для появления новых видов денег: в процессе постоянного поиска более экономичных платежных систем, при которых происходит экономия общественного труда, снижение издержек денежного оборота, повышение скорости оборота, увеличение надежности и удобства движения денег.

  • Испания — 3000 евро
  • Греция — 500 евро
  • ЮАР — 425 долларов
  • Индия — 450 долларов
  • Южная Корея — 4000 долларов
  • Китай — 7400 долларов
  • Великобритания — 9000 фунтов стерлингов

Швеция и Норвегия объявили о полном отказе в ближайшем будущем от использования наличных в обращении. Швеция рассматривает возможность введения запрета на оплату покупок наличными в розничной торговле.

В России в экспертном сообществе дискутируется законопроект о развитии системы безналичных платежей, в котором вводятся ограничения объема расчетов наличными между физическими и юридическими лицами.

В сентябре 2014 г. замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщал о подготовке и согласовании законопроекта о запрете использования виртуальных денег в России, который планировалось принять Госдумой весной 2015 г. Потенциала использования цифровых валют центральным банком коснулись в своей публикации «One Bank Research Agenda» представители Банка Англии. Они анализируют возможность выпуска криптовалют. В мае 2016 г. было объявлено о выпуске в оборот пластиковых наличных банкнот.

Считается, что попытки изъять из обращения наличные средства придадут дополнительный импульс для развития и более широкого использования криптовалют

В настоящее время мировая денежная система «дрейфует» от системы, объединяющей национальные денежно-кредитные системы, в основе которых лежат национальные валюты, к мультивалютной денежной системе, основанной на широком применении передовых информационных технологий и современных ЭВМ. Неслучайно в настоящее время в мире активно обсуждается проблема использования цифровых валют.

Цифровые валюты, активно распространяющиеся в мире, до сих пор вызывают бурные споры. В одних странах эти аналоги денег запрещены, а в других ими, напротив, очень активно пользуются.

Определение дефиниций также находится в стадии обсуждений. Например, в русскоязычной сети, криптовалюта рассматривается как «вид цифровой валюты, эмиссия и учет которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты, таких как Proof Of Work и Proof Of Stake», или как «инновационная сеть платежей и новый вид денег, который использует P2P технологию, функционирующую без центрального контролирующего органа или банка, обработка транзакций и эмиссия производятся коллективно, усилиями сети.

Также есть мнение, что по своему назначению криптовалюта ничем не отличается от других платежных систем, так как позволяет продавать и приобретать товары и услуги. Более того, якобы принципиальное отличие от других платежных средств заключается в способе выпуска (эмиссии) платежных единиц и организации системы их хранения и проведения платежей. В данном случае, очевидно, что вышеназванные определения нуждаются в серьезной доработке и уточнении, поскольку такие понятия как платежная система и криптовалюта не являются синонимами и их не следует смешивать.

Можно сказать, что криптовалюты — это особая разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении и представляющих собой сложную систему информационно — технологических процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены. Однако и это определение криптовалют не в полной мере соответствует их сущности.

Почему криптовалюты дают совсем другую доходность, и какова разница между ними и обычными финансовыми документами

Все расчеты приведены в соответствии со статистическими данными, опубликованными на момент 2019 года, поскольку только после закрытия 4-го квартала, можно проводить сравнительный анализ.

В 2019 году, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, BTC значительно превзошел иные криптоактивы. Показатели деятельности подчеркивают характер BTC в качестве эффективного средства хеджирования глобальных рисков и стагнации, а также в качестве высокодоходного актива.

С помощью простой стратегии покупки и удержания, BTC мог дать инвесторам 90% годового дохода в 2019 году. Для сравнения, Nasdaq, один из самых популярных рыночных индексов в мире, вырос на 38%, в то время как SPX росла примерно на 30% в год. Несмотря на достаточно выдающиеся показатели, эти цифры выглядят небольшими по сравнению с доходностью BTC.

Также была возможность наблюдать похожую историю в товарном пространстве. WTI и золото показали хорошие результаты в 2019 году, особенно во 2К 2019. Доходность по двум ведущим сырьевым товарам составила 38% и 21% в год, соответственно. Тем не менее, эти цифры намного ниже, чем обеспечил BTC.

К слову, облигации даже на шаг не приблизились по уровню доходности. Доходность за 10 лет закрылась на уровне около 1,9% в конце года, после достижения исторического минимума в 1,4% в сентябре 2019. Рост геополитической напряженности, трения в мировой торговле, политические волнения и неопределенности — вот некоторые из основных тем, которые доминировали на мировом рынке в 2019 году.

Торговые переговоры между США и Китаем стимулировали ожидания инвесторов между заключением сделки и полномасштабной торговой войной. Сага о Брексите породила скептицизм в отношении будущего роста. В дополнение к беспорядкам во всем мире, инвесторы могли бы с трудом найти достойный доходный актив в таком сложном инвестиционном ландшафте. Однако, эти феномены стали частью причин, которые поддерживали цены на BTC в 2019 году.

В 2019 году более 20 центральных банков по всему миру снизили свои базисные процентные ставки, что объясняется замедлением экономической экспансии и снижением инфляционных ожиданий. ФРС, РБА, РБНЗ — все они снизили свои процентные ставки в 2019 году на 75 б.п. каждый. В то время как ЕЦБ сократил только на 10 б.п., он возобновил программу покупки активов.

Волатильность цен остается одним из приоритетных способов заработка для крипто-инвесторов, и данные свидетельствуют о том, что BTC был менее нестабильным в среднем за месяц. Индекс Волатильности BTC/USD в декабре составил 1342,61 в среднем за месяц, что делает среднемесячный диапазон 2019 года равным 2653,183. Это число несколько ниже среднего показателя 2018 года, но выше, чем в 2017 году. С этой точки зрения, цены BTC в 2019 году были менее динамичными, хотя BTC в основном оставался высоко спекулятивными.

Несмотря на спекулятивный спрос, предсказуемость цен на BTC в 2019 году несколько улучшилась благодаря быстрому расширению торговли деривативами. Быстрое развитие рынков фьючерсов, опционов и бессрочных свопов значительно улучшило процесс открытия цен на BTC, особенно при все большем участии институциональных инвесторов. Участие институциональных инвесторов продолжает стимулировать развитие рынков крипто-деривативов и в 2020 году. В то же время, розничные инвесторы также выиграли от повышения доступности и прозрачности торговых данных и улучшения качества рыночной информации.

Исторически относительные изменения на рынках криптовалют были тесно связаны с трехмесячными циклами. Эти ежеквартальные циклы часто характеризуются резким ростом или снижением цен, при этом очень немногие кварталы заканчиваются менее чем 10%-ным изменением цен. Второй и четвертый кварталы любого года исторически были самыми положительными периодами, в то время как первый и третий кварталы были самыми отрицательными периодами. Как правило, 2-й квартал является лучшим кварталом для всех криптовалют.

Перспектива интеграции криптовалют в экономический сектор в 2020-х годах

Прогнозировать рост курса криптовалют, или же их полноценное включение в экономический сектор весьма сложно. Однако, с уверенностью можно говорить о технологических нюансах, которые ожидаются в 2020-х годах.

В 2020-х годах, конфиденциальность будет еще более тесно интегрирована в блокчейн. Точно так же, как интернет, запущенный с помощью HTTP, и только позже запустивший HTTPS протокол по умолчанию на многих сайтах.

Сегодня существует ряд высококачественных команд, работающих над протоколами следующего поколения (Dfinity, Cosmos, Polkadot, Ethereum 2.0, Algorand и т.д.), а также отличные команды, работающие над масштабируемыми решениями второго уровня для существующих блокчейнов. По моему прогнозу, в ближайшее десятилетие появится возможность увидеть даже консолидацию блокчейнов (в менталитете разработчиков, в базе пользователей и в верхней части рынка).

Блокчейны, которые добиваются наибольшего прогресса в области масштабируемости, конфиденциальности, инструментов разработчика и других возможностей, получат наибольшие дивиденды. Более того, помимо форков, появится возможность наблюдать за слияниями и поглощениями среди этих команд, когда один блокчейн устаревает, и каждый маркер становится обмениваемым по фиксированной ставке на маркер эквайера. Токенов будет столько же, сколько и компаний/проектов с открытым исходным кодом.

В 2010 году в основном речь шла о спекуляциях и инвестициях в криптовалюту, причем торговая деятельность и бизнес-модели были движущей силой большей части деятельности. Эта тенденция будет продолжаться и в 2020-х годах, однако, лучшие, новые компании, которые будут созданы в криптопространстве в 2020-х годах, будут заниматься продвижением полезных для человечества услуг (использование криптовалют в неторговых целях). Начали этой тенденции уже положено, когда большинство энтузиастов занимаются неторговой деятельностью (ставки, займы/кредиты/маржинальные сделки, дебетовые карты, заработок, коммерция и т.д.).

В этом десятилетии все члены криптопространства станут свидетелями того, как новый тип стартапа станет обычным делом: крипто-стартап. Точно так же, как увлечение dotcom породило идею интернет-стартапа (а десять лет спустя почти каждый технический стартап в той или иной степени использует Интернет), к концу 2021-2023 года почти каждый технический стартап будет иметь некую криптовалютную составляющую.

Что определяет крипто-стартап? Три аспекта

Во-первых, он будет собирать деньги с помощью криптовалют (от гораздо большего пула глобального капитала, развязывание консультации из денег в отрасли VC).

Во-вторых, он будет использовать криптовалюту для достижения пригодности продукта на рынке путем выпуска токенов для ранних приверженцев продукта (превращая их в ценные активы), аналогично сотрудникам, получающим акционерный капитал в компании.

В-третьих, они будут объединять мировые сообщества и рынки такими темпами, которых никогда доселе не видели в традиционных стартапах (которые должны болезненно расширять страну за страной, объединяя по одному платежные методы и правила каждой страны). Существует бесчисленное множество регуляторных вопросов, которые открываются, но преимущества настолько сильны, что я думаю, что рынок найдет выход. Эти крипто-стартапы будут иметь тот вызов, который есть у всех стартапов: сделать что-то, чего хотят люди.

Помимо крипто-стартапов (которые, в основном, станут первым мировым феноменом), другой областью внедрения будут развивающиеся рынки, где существующие финансовые системы являются гораздо более болезненной точкой. В частности, в странах с высокими темпами инфляции и большими рынками денежных переводов, где криптовалюта может действительно задавать темп. В 2019 году GiveCrypto.org осуществил криптовалютные платежи с 5000 человек в Венесуэле, и более 90% из них смогли совершить, по крайней мере, одну сделку с местным магазином. Это говорит о том, что инструменты начали переступать порог удобства использования на развивающихся рынках (где ненадежный Интернет, старые смартфоны и отсутствие образования могут быть проблемой). В 2020-ых годах, криптовалюта будет применяться на развивающихся рынках в глобальном масштабе.

Некоторые из ограничений, с которыми сталкиваются криптовалюты в настоящее время, например, тот факт, что цифровые активы могут быть стерты в результате сбоя компьютера или что виртуальное хранилище может быть разграблено хакером, со временем будут преодолены благодаря технологическому прогрессу. Труднее будет преодолеть основной парадокс, который заключается в том, что чем популярнее становятся криптовалюты — тем больше регулирования и контроля со стороны правительства следует ожидать, что подрывает основополагающие предпосылки их существования.

Хотя число людей, которые принимают криптовалюты в качестве средства оплаты, неуклонно растет, они все еще находятся в меньшинстве. Для того чтобы криптовалюты стали более широко использоваться, они должны сначала получить широкое признание среди потребителей. Однако их относительная сложность по сравнению с обычными валютами, отпугивает большинство людей, за исключением тех, кто разбирается в технологиях.

Криптовалюта, которая стремится стать частью основной финансовой системы, возможно, должна будет удовлетворять сильно различающимся критериям. Она должна быть математически сложной (чтобы избежать мошенничества и хакерских атак), но легко понятной для потребителей; децентрализованной, но с адекватными гарантиями и защитой потребителей; и сохранять анонимность пользователей, не являясь каналом для уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и другой преступной деятельности.

Поскольку речь идет о строгих критериях, возможно ли, что самая популярная через несколько лет валюта будет обладать атрибутами, которые находятся между жестко регулируемыми валютами и современными криптовалютами? Хотя эта возможность выглядит отдаленной, нет сомнений в том, что, будучи ведущей криптовалютой в настоящее время, успех (или его отсутствие) BTC и его форков, в решении проблем, с которыми он сталкивается, может определить судьбу других криптовалют в ближайшие годы.

Если говорить о возможности инвестирования в криптовалюту, то, возможно, лучше всего относиться к «инвестициям» так же, как и к любому другому высоко спекулятивному предприятию. Другими словами, существует высокая вероятность риска потерять большую часть своих инвестиций, если не все. Как уже говорилось ранее, криптовалюта не имеет собственной стоимости, кроме того, что покупатель готов за нее заплатить в определенный момент времени.

Это делает ее очень восприимчивой к огромным колебаниям цен, что, в свою очередь, увеличивает риск потерь для инвестора. Хотя мнение о достоинствах BTC как инвестиции продолжает сильно расходиться — сторонники указывают на его ограниченное предложение и растущее использование в качестве факторов увеличения стоимости, в то время как противники видят в нем лишь еще один спекулятивный пузырь — это одна из тех тем дебатов, которых консервативному инвестору было бы неплохо избежать.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Волатильность криптовалют – особенности, причины колебаний стоимости цифровых монет, наиболее выгодные активы с ценовой изменчивостью сегодня

Автор Редакция Profinvestment Эксперт Сергей Воробей Обновлено Фев 3, 2023

0 11 184

Когда обсуждается криптовалютный рынок, опытные трейдеры и начинающие спекулянты непременно уделяют внимание его специфической волатильности, которая может ежесуточно достигать 32% и более. Такой размах колебаний цены является важнейшим фактором, свойственным исключительно биржевым площадкам, где осуществляется торговля криптоактивами.

Если сравнивать с Форексом либо с фондовыми рынками, то различие сумеет выявить даже малоопытный инвестор. Нередко на биржах криптовалют ценовой курс биткоина или другой цифровой монеты проваливается и взлетает на 7, 16 или свыше 30%, что явно отражается на заработках трейдеров.

Индекс волатильности криптовалют, который включает из Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, DASH, Monero. Вес каждой монеты в расчетной формуле берется исходя из её рыночной капитализации:

Индекс волатильности криптовалют

Но присутствует ли полезность в такой волатильности? Каковы причины данных колебаний цены? Есть ли выгодные криптовалюты с высокой стоимостной изменчивостью, в которые выгодно инвестировать? Проведём обстоятельный разбор данных вопросов и выясним ключевые тематические нюансы.

Волатильность криптовалюты – что это?

В финансовой сфере базовым значением термина «волатильность» является степень изменчивости цены определённого актива. Разумеется, суть этого понятия актуально для криптовалютного рынка. На ценовом графике любого типа явственно различаются падения и взлёты котировок виртуальных валют. Если заметить на временных промежутках нижние и верхние пределы стоимости, то можно выявить показатель волатильности любой криптовалюты.

Рассмотрим пример. Со 2 сентября по 12 октября нынешнего года верхняя граница цены bitcoin составила $7373,5, а самый нижний предел зафиксирован на отметке $6179,9. Следовательно, за рассмотренный период волатильность составила 17,6% от средневзвешенной цены.

Нюанс! Как правило, степень волатильности вычисляется в рамках каких-то строгих периодов, к примеру, за месяц, квартал, год и т. п. Недельные значения рассматриваются редко, поскольку котировки за такое время могут двигаться однонаправленно в рамках установившегося тренда!

Анализировать криптовалютный рынок целесообразно уже с месячного показателя волатильности. При составлении прогнозов и проработки торговых стратегий нужно брать период не меньше квартального. Существует также историческая волатильность криптоактива – это показатель степени колебания стоимости цифровой монеты с момента её официального попадания на рынок виртуальных валют.

Волатильность криптовалют за последние 365 дней:

Волатильность криптовалюты

Кроме того, особенным интересом для криптотрейдеров обладает ожидаемая волатильность. Данный параметр, по сути, является прогнозом будущего поведения цены конкретной цифровой монеты. Расчёт этого показателя аналитики производят, основываясь на:

  • Текущую ценовую стоимость криптомонеты.
  • Её историческую волатильность.
  • Общие настроения на рынке.
  • Ликвидность, капитализацию проекта, динамику популярности.
  • Новости, касающиеся рассматриваемой валюты.

Для всякого рыночного актива волатильность может являться отрицательным либо положительным качеством – всё определяется методикой инвестирования, которую предполагается реализовывать. Когда планируются долгосрочные капиталовложения, сильные колебания цены будут провоцировать излишнюю напряжённость у трейдера. Начнут появляться сомнения, способные вызвать необдуманные, эмоциональные решения.

В случае практики краткосрочного трейдинга, волатильность, наоборот, будет способствовать хорошей прибыли, если торговля ведётся грамотно, скрупулёзно и без форс-мажоров. Здесь любое понижение или повышение котировок потенциально способно заканчиваться профитом. Нужно своевременно продавать либо приобретать криптовалютный актив.

Источники волатильности

Сильные ценовые колебания, часто наблюдаемые на криптовалютном рынке, спонтанно не формируются. Хотя для изменений цены цифровых денег достаточно бывает пустяковых, казалось бы, незначимых новостных сообщений и событий. Есть ряд непосредственных факторов, потенцирующих существенную волатильность котировок виртуальных валют.

  • Новости, касающиеся конкретных криптовалют или всего рынка цифровых активов. Здесь следует анализировать новость обобщённо, так как иногда позитивные новости отрицательно отражаются в котировках. К примеру, ценовой рост вызовет сообщение о добавление монеты в листинг топовой криптобиржи либо кооперация разработчиков альткоина с крупной корпорацией. Однозначно негативный эффект будет при новостях о неудачном хардфорке криптовалюты, ошибках в системе или хищении определённых монет с кошельков пользователей. Подобных и менее значимых событий множество. Реакция инвесторов, а также поведение обычных пользователей быстро и очень динамично проявляется.
  • Децентрализованность криптовалют. Иными словами, отсутствует у цифровых денег государственное регулирование и поддержка. Фиатную валюту управляющие органы страны стремятся стабилизировать и удерживать, чтобы благосостояние населения было нормальным. Цифровые монеты поддерживаются исключительно новостями, обещаниями разработчиков, рекламой и ожиданиями инвесторов.
  • Дампы и пампы на криптобиржах. Трейдеры, владеющие колоссальными капиталами, периодически намеренно раскачивают курс виртуальных валют, чтобы заработать на реакциях подавляющего числа мелких трейдеров, середнячков и рядовых держателей коинов. Они объединяются группами, скупая/продавая биткоины или другие альткоины, чтобы создать артифициальный ажиотаж (памп или дамп). Когда большая часть спекулянтов последуют заданному направлению, маркетмейкеры, дождавшись хорошего прохождения цены, закрывают активные позиции, фиксируя огромные прибыли. Тренд начинает разворачиваться. Остальные трейдеры зачастую теряют средства, ввязываясь в авантюрные затеи «биржевых китов».

Особенность! Исходя из принципиальных нюансов стратегии pump&dump, значительно раскачивать цену проще у малоликвидных криптомонет, находящихся за пределами рейтинга криптовалют ТОП-20. У них объёмы торгов небольшие, а волатильность очень существенная. Сегодня устоявшиеся лидеры рынка цифровых монет (например, litecoin, bitcoin, monero, EOS и ethereum) резкие колебания стоимости не демонстрируют из-за их значительной стоимости или большой эмиссии. Работают памперы и дамперы сегодня с малоизвестными, молодыми криптовалютами!

  • Отсутствие реального обеспечения у криптовалют. Цифровые деньги виртуальны и популярность с их ценностью обусловлена исключительно психологическим, человеческим фактором. Реальные деньги обеспечены золотом, нефтью, платиной и прочими физически ощутимыми материалами, криптовалюта этого не имеет, поэтому имеется ежесекундный риск моментального обрушения любой цифровой монеты. Данный фактор определяет высокую волатильность даже на малозначимые новости или слухи.
  • Неимение настоящей стоимости. Криптографические деньги никаких объективных качеств, подтверждающих действительную ценность актива, не имеют. Для фиатных валют, прежде всего, это экономические показатели страны, у акций – это объективные показатели деятельности фирмы, а криптовалюта ничем значимым не характеризуется. Отсюда опять происходит резкая волатильность даже при несущественных факторах.

Самые волатильные криптовалюты

Если рассматривать цифровые монеты как активы для краткосрочного трейдинга, то можно выделить аутсайдеров и лидеров по степени волатильности. Наиболее перспективными для спекуляций на криптобиржах являются альткоины-середнячки (приблизительно с 20 по 90 места рейтинга), поведение цены которых ориентировочно можно предугадать. Невзирая на данное обстоятельство, рекомендуется торговать на криптобиржах и инвестировать в топовые коины. Сегодня это:

  1. Bitcoin – флагман рынка криптовалют. Сегодня у биткоина еженедельная волатильность упала до 5-7%, однако, учитывая стоимость одного BTC, этого предостаточно для солидных прибылей. волатильность биткоин
  2. Litecoin – постоянный спутник биткоина, из-за чего нынешняя степень его суточной волатильности преимущественно держится в коридоре 2,3-4%. Для лайткоина характерны резкие периоды нестабильности с ценовыми отклонениями до 45-47%. волатильность лайткоин
  3. Bitcoin Cash – наиболее успешный хардфорк bitcoin, показывающий большую амплитуду ценовой изменчивости, нежели «родитель». Как правило, суточные колебания монет биткоин кэш укладываются в рамки 9-10%, а за неделю показатель может приближаться к 31-33%.график волатильности Bitcoin Cash
  4. Ethereum – второй номер крипторынка по критерию востребованности и популярности. Волатильность фактически идентична изменчивости биткоина, хотя случаются всплески до 15-17% на пару-тройку суток. валотильность криптовалюты Ethereum
  5. Dash – уверенный завсегдатай ТОП-15 криптовалютного рейтинга. Последние месяцы дэш регулярно показывает суточные колебания цены до 15%. Недельное раскачивание порой достигает 25%.валотильность Dash
  6. Ripple – в ТОП-– 20 это лидер по степени ценовой изменчивости. У виртуальной валюты риппл большая часть месяца спокойная, но когда формируется рыночная активность, легко демонстрирует суточную волатильность в 17-24%. валотильность криптомонеты Ripple

FAQ

Что такое волатильность криптовалют?

Изменчивость их рыночного курса. Высокая волатильность означает, что курс может сильно упасть или вырасти за короткие промежутки времени, низкая — что монета относительно стабильна.

Почему криптовалюты настолько высоко волатильны?

Это молодой рынок. Вокруг него постоянно проиходит шумиха, какие-то ошеломляющие события — то рухнет одна из топовых криптобирж, то биткоин примут как вторую государственную валюту в Сальвадоре. Различные эксперты и блогеры часто высказываются на тему крипты, тем самым тоже раскачивая ее положение. Нужно гораздо больше, чем 13 лет, чтобы основные топовые монеты стали более или менее стабильными.

Как определить волатильность криптовалюты?

Учитывается частота и характер изменений курса криптовалюты за определенное время, а также ее капитализации и объема торгов, что тоже имеет значение для анализа.

Как выбрать монету для скальпинга?

Скальпинг — высокочастотная торговля с извлечением прибыли с каждой сделки. Для нее хорошо подходят высоковолатильные активы, в частности, токены новых проектов.

Как предугадать памп криптовалюты?

Есть несколько признаков, один из которых — сужение трендового канала на графике, когда курс постепенно идет вверх, но под небольшим углом. Это фаза накачки цены (пампа). Одновременно с этим в различных группах, каналах появляются новости о данной криптовалюте, разжигается интерес к ней, появляются надуманные инфоповоды. Лучше быть аккуратнее в такие моменты.

Заключение

Изменчивость ценового курса (волатильность) – это специфическая характеристика биржевых активов, наиболее свойственная сегодня криптовалютам. Обуславливается данный процесс многими объективными факторами, среди которых особую роль играет человеческая психология, децентрализованность виртуальных валют, отсутствие ценностного обеспечения и реакционный ответ на любые тематические события.

Волатильность являет собой одновременное достоинство цифровых монет и их недостаток. Определяется польза существенной и быстрой ценовой изменчивости намерениями инвестора или криптотрейдера относительно виртуальных денег. Начинающим спекулянтам, желающим иметь стабильный профит на криптовалютной бирже, сначала лучше избегать волатильных активов. С опытом непременно придёт умение грамотного использования ценовой изменчивости для приумножения собственного капитала. Напомним, быстро обменять криптовалюту можно в биткоин-обменниках.

Как чаще всего зарабатывают на криптовалюте. Инструкция для новичка

2020 г. вполне может стать годом, когда интерес к криптовалютам достигнет уровня конца 2017 года. Биткоин, по прогнозам, снова рвется к историческим максимумам, растут в цене и альткоины. Самое время вспомнить самые популярные способы инвестиций и заработка на криптовалют.

Трейдинг подразумевает краткосрочные спекуляции, совершение множества сделок. Для этого лучше всего подходят биржи. Здесь проще всего быстро купить или продать криптовалюту. Есть вариант и маржинальной торговли с кредитным плечом. Однако он подходит только профессионалам, поскольку в разы более рискованный.

  • Простые боты с заранее прописанной логикой;
  • Обучаемые торговые роботы на базе технологий ИИ и machine learning;
  • Роботы-советники (не совершают сделок, но дают рекомендации).

Новичкам такой вариант подойдет едва ли. Эффективность работы системы трудно предсказать и невозможно гарантировать. Не стоит полностью отдавать биржевые операции на откуп ПО, но можно попробовать в деле роботов-советников и самостоятельно оценить их эффективность.

Заработок на реферальных программах криптобирж

Реферальная программа — это вид сотрудничества, при котором фирма платит своему клиенту (реферу) за привлечение новых пользователей (рефералов). Как правило, бонусы получает и тот, кто привел, и тот, кого привели. Способ и размер вознаграждения каждая организация выбирает самостоятельно.

Среди криптобирж с постоянными партнерками: Binance, BitMEX, EXMO, OKEx, Huobi и Bitfinex. Сумма вознаграждения зависит от общего объема всех привлеченных рефералов. Бывает, что компании запускают «одноразовые» реферальные программы, например, в рамках IEO или в честь крупного обновления.

В марте Bittrex Global объявила о больших изменениях в работе мобильной платформы: площадка стала поддерживать кредитные карты для покупки цифровых активов и отложенные ордера на смартфонах. Тогда же компания представила новую реферальную программу, которая позволила клиентам получать дополнительный комиссионный процент от сделки клиентов, пришедших по специальной ссылке.

Инвестирование

Альтернативой трейдингу является «ходл» или инвестирование. Такой подход подразумевает совершение долгосрочных сделок. Он больше подходит для непрофессионалов, так как не требует знания технического анализа, способностей к торговле и прочих навыков.

Инвестирование имеет меньший потенциал, чем торговля. Цена криптовалют может меняться на десятки процентов каждый день, и инвестор, соответственно, упускает возможность заработать на этих колебаниях. У «ходла» есть еще один существенный нюанс. Крайне важно найти правильный момент для приобретения актива, лучше дождаться сильного спада его курса. Например, пользователи, которые инвестировали в биткоин в 2017-2018 г. при стоимости выше $14 000, до сих пор не имели возможности закрыть сделку с прибылью.

Стейблкоины

Стейблкоин — это криптовалюта, обеспеченная традиционными активами, например, долларами США. Такие токены зачастую используются на криптобиржах в качестве удобной торговой пары и инструмента адаптации. Для трейдеров они являются одними из главных инструментов для фиксирования прибыли. Совершив удачную сделку пользователю не обязательно выводить средства в фиат.

В апреле текущего года баланс стейблкоинов USDT и USDC на балансах пользователей всех криптобирж превысила $1 млрд. Аналитик портала Longhash объяснил, что трейдеры не стали выводить деньги, так как собирались вложить их обратно в криптовалюту, просто ждали подходящего момента. Напомним, в начале месяца биткоин торговался на уровне в $6200, с тех пор он подорожал на 57%, до $9700.

Прострелы

На торговых площадках случаются аномалии, когда цена определенного актива резко падает или поднимается на десятки и даже сотни процентов, а потом моментально возвращается к прежнему уровню. Например, в ноябре 2017 г. на Coinbase курс Ethereum на несколько секунд опускался с $317 до $0,10. Это произошло из-за того, что один из трейдеров продал более 96 тыс. монет одним ордером.

Зачастую такие движения происходят в парах к стейблкоинам, таким как BUSD, PAX, USDS и прочим. Для того, чтобы попробовать поймать «прострел», нужно купить стабильную монету, поставить ордер на покупку криптовалюты в паре с ней по выгодному курсу. Желательно сделать это так, чтобы между вашей позицией и текущей ценой не было других ордеров.

Преимущество лайфхака заключается в том, что он исключает большинство рыночных рисков. Если «прострел» случается, вы покупаете криптовалюту по выгодному курсу. Если нет — деньги остаются в стейблкоине, стоимость которого приравнена к доллару США. Единственная, но очень маловероятная возможная опасность, — если компания-эмитент токена объявит о прекращении деятельности.

Пик славы ICO-проектов прошел еще в начале прошлого года. Они запомнились как крупными потерями, так и огромными заработками инвесторов. Возможно, точку в этом способе привлечения финансирования весной 2020 г. поставила Telegram Open Network — проект Павла Дурова, о котором говорили значительно больше других. Американский суд запретил выпускать Gram, после чего Дуров сообщил о завершении работы над блокчейн-платформой.

На смену ICO пришли IEO — первичные биржевые предложения. Они отличаются тем, что не разработчики проектов ищут инвесторов, а криптовалютная биржа отбирает перспективные команды и продвигает их монеты среди своих пользователей. Одно из главных преимуществ IEO — токены обязательно выпускаются и попадают в листинг. То есть нет обманутых инвесторов, которые так и не дождались появления своих монет.

Никто не гарантирует вкладчикам высокую прибыль, однако большая часть IEO-проектов показали многократный рост на старте торгов. В прошлом году этот способ заработка был настолько популярен, что некоторые кампании по привлечению средств завершались за считанные секунды. Большинство инвесторов не успевало принять участие в краудсейле, поэтому биржи сменили подход и сделали из этого лотерею.

Теперь на подавляющем большинстве площадок клиентам необходимо держать биржевые токены на балансе определенное время до токенсейла. В этом случае люди могут поучаствовать в лотерее и попытаться получить аллокацию на покупку новых монет. Зачастую процент выигрышных билетов не превышает 20% от числа желающих.

Один из самых популярных способов заработка на криптовалюте — это майнинг. Сейчас, после майского халвинга, добыча биткоина стала еще менее прибыльной. Для новичков вряд ли подойдет майнинг первой криптовалюты. На нем чаще зарабатывают крупные компании, которые имеют большое количество необходимого оборудования, доступ к дешевым условиям аренды помещения, электричеству и обслуживанию. Добывать цифровые монеты имеет смысл только если есть возможность не продавать большую часть из них для покрытия операционных издержек.

Новичкам лучше заняться добычей альткоинов. Это дешевле и дает возможность в случае неудачи перепродать видеокарты. ASIC после эксплуатации реализовать в разы сложнее. Еще выгоднее работать в пуле, то есть вместе с другими майнерами. В таком случае за счет общей мощности пула можно получать небольшой, но стабильный доход.

Стекинг

Альтернатива майнингу — стекинг. Это способ добычи криптовалюты, но без ферм или «асиков». Монеты, которые работают на алгоритме Proof-of-Stake, хранятся в кошельке, и пока он запущен, приносят определенный доход. Сумма заработка зависит от счета, годовой процентной ставки по PoS и, немного, от удачи.

В PoS функционирование сети обеспечивают удаленные серверы, на которых запущенно программное обеспечение. Еще их называют мастерноды. По факту, это домашний компьютер или ноутбук, на котором установлен специальный кошелек и лежит определенное количество монет. Например, для того, чтобы участвовать в стекинге ETH 2.0, который может быть представлен уже осенью текущего года, необходимо держать минимум 32 ETH.

Для того, чтобы зарабатывать на стекинге, нужно пополнить кошелек монетами. Затем дождаться появления блоков, обычно этот процесс занимает 1-2 дня. После — установить на компьютер программный клиент и запустить работу хранилища. Оно должно быть активно и синхронизировано, а монеты не должны использоваться для совершения сделок в течение длительного времени.

Стекинг похож на банковский депозит, когда пользователь кладет средства на счет под проценты на определенный период времени. Чем больше денег на счету, тем выше прибыль. Мощность компьютера в случае со стекингом никак не влияет на доход, важен лишь баланс кошелька и срок хранения.

Для поиска монет на алгоритме PoS существует сервис StakingRewards. На портале есть информация о примерном доходе, который можно получить за хранение тех или иных монет. Сейчас на рынке появляется все больше альткоинов, которые поддерживают стекинг. Но самая ожидаемая — это Ethereum. Пока неизвестно, когда будет запущена сеть ETH 2.0, но многие эксперты предсказывают ей успех.

Заработок на мастернодах

Мастерноды нужны для того, чтобы транзакции проходили максимально быстро и анонимно. Каждый владелец такого сервера, как и случае со стекингом, должен быть держателем определенной суммы в криптовалюте. Заработок складывается из части вознаграждения майнеров.

Наиболее выгодный и рискованный вариант в данном случае — искать новые проекты, в которых реализован механизм мастернод, и становиться владельцем ноды в них. Это не требует больших вложений, но, в случае удачного развития стартапа, позволяет получить высокий доход. При этом нужно быть постоянно в сети и уметь вести переговоры на английском языке.

По словам Дмитрия, системного администратора из Белоруссии, такой способ заработка приносит $2000-3000 в месяц. Это напрямую зависит от активности пользователей альткоина и его востребованности на рынке. Главная проблема, связанная с этим видом деятельности — пробелы в регулировании. Пока невозможно правильно объяснить в налоговых органах, что это за бизнес, как он работает и откуда приходят деньги.

Майнинг на телефоне

О сложности и особенностях майнинга знают не все, поэтому некоторые пользователи верят в то, что добывать цифровые деньги можно на обычном смартфоне с операционной системой Android. В магазине приложений Google Play существует сразу несколько вариантов, каждый из которых обещает легкий заработок без лишних затрат.

Однако ни один из них в действительности не может принести реальной прибыли. А проблем телефону — легко. Например, наиболее реальный способ добывать цифровые деньги в смартфоне — в кошельке от проекта Electroneum. Однако как мы считали ранее, за два месяца таким способом можно заработать не более 40 рублей.

В 99% случаев приложения, которые предлагают майнинг на смартфоне, на самом деле ничего не добывают. Они могут показывать рекламу и использовать другие методы заработка на пользователях. Но реального дохода таким образом сейчас получить нельзя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *