Зоны ликвидности на графике как определить
Перейти к содержимому

Зоны ликвидности на графике как определить

  • автор:

Ликвидность/Пулы ликвидности и как это применять?

Ликвидность и пулы ликвидностиЛиквидность — это уровни, куда трейдеры прячут свои стоп-ордера. Крупные игроки используют их для открытия своей позиции, а так же как топливо для разворота цены или доставки цены в определенные места на графике, так же с ликвидностью.

Все крупные игроки видят ваши стоп-ордера и где сконцентрирована максимально ликвидная зона. Таким образом, цена ходит от одной зоны до другой, снимая стопы, и собирает ваши деньги внутри нее.

Ликвидность — фитили, которые вы видите на графике, то есть те палочки выше или ниже свечи о которых Вам на ютубе «ритейл» трейдера рассказывают, оперируя фактами, что цену «выдавливают» и так далее. Это не так, если вы собираетесь торговать на профессиональном уровне, вы должны понимать, что «выдавливают» прыщи на лице, а здесь собирают стопы, с таким понятием Вам будет проще определить позицию ММ, где он открыл позицию, где закрыл, где убыточная позиция, которую нужно закрыть, а так же можете определять цену вашей будущей монеты, которая принесет Вам прибыль, ведь где есть ликвидность, значит цена там будет, вопрос только времени.

Помимо набора/добора позиции, снятием ликвидности «высаживают» лишних пассажиров с рынка. А теперь на минутку прервитесь, и вспомните «уровни поддержки» и «уровни сопротивления», как людишки страдают рисуя эти трендовые и уровни поддержки. Теперь вы от этого защищены и понимаете, что там где стадо ставит уровни поддержки, значит там будет последняя остановка не знающих о ликвидности.

Обратите внимание, как цена снимает ликвидность, при движении от одной зоны к другой.

Помимо горизонтальных пулов ликвидности существуют и «трендовые».После снятия пула ликвидности в зоне стопов цена либо замедляется, либо получает резкий отскок, оставляя длинную тень свечи.

Как работать с ликвидностью?

  • Ликвидность может служить Вам подтверждающим фактором для входа, если перед вашей зоной интереса имеется ликвидность и за вашей пои ликвидность была снята, а не слепо заходить от «уровня».
  • Ликвидность может служить для Вас тейк-профитом. Как вы уже знаете, цена ходит от ликвидности к ликвидности согласно структуре.
  • Ликвидность работает как на часовом тф, так и на дневном и на 1 минутном. Это Вам может помочь с анализом монет для инвестиций или же покупки любой акции.

Собирайте ликвидность с крупным игроком, а не будьте ею как ей выступают ритейл трейдера с уровнями поддержки и сопротивления.

Ликвидность. Урок 4

Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило — это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Более простыми словами — У Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.

Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.

Полки ликвидности — на графике образуется горизонтальная линия поддержки/сопротивления и трейдеры считают, что это хороший уровень чтобы поставить свой стоп-лосс, тем самым образуя там зону ликвидности.

Equal lows/equal highs (одинаковые хаи или лои) — на графике образовывается горизонтальный уровень, который можно построить по равным максимумам/минимумам. Как правило, за этими уровнями собраны стопы участников технического анализа.

  • EQH — равные максимумы
  • EQL — равные минимумы

Ликвидность Smart Money

Ликвидность Smart Money

Ликвидность в Smart Money настолько интересная тема, что про нее можно трындеть практически бесконечно. Что-то про ликвидность я уже писал тут, можете почитать на досуге. В это статье я хотел бы обсудить не только что такое ликвидность, но и как цена ходит за ней. Буду как можно краток, главное чтобы вы уловили суть.

Итак, готовьте пельмешки и погнали!

Что такое ликвидность Смарт Мани?

Ликвидность Smart Money это скопление рыночных ордеров, которые служат крупному игроку как способ набрать нужный объем и доставить цену в нужную сторону. К такой ликвидности относятся stop-loss, buy-stop, sell-stop, а так же ордера, выставленные «по рынку».

То, что ликвидности в стакане не хватает для набора крупных позиций уже написано на каждой подъездной двери, эту информацию мы пропустим и перейдем на простой и наглядный пример.

Итак, ранее утро, уже рассмеркалось. Небольшой искусственный водоем, где развелось немного пескарей. Условия входа такие: кило живой рыбы и проходи. Вы пришли на рыбалку с удочкой, где вместо телескопического удилища палка, вместо грузила — камешек, а вместо поплавка — фантик от карамельки. Наживили на крючок полудохлого червяка и ждете улов. Ммм. Что за шум? Когда поднимаете голову, перед вами катается роскошный катер, к которому закреплена огромная сеть. Херасе.

Обидно. Сидишь тут, кормишь комаров и даже не клюнет ни разу, только успевай червяков напяливать. Еще и кило рыбы пришлось выпустить. А этот гоняет с сетью и улов ведрами. Только знаете чо? На этом катере — владелец того самого водоема, а рыба там — ваша.

Ликвидность смарт мани на примере

На рынке всё тоже самое. Ты трейдер с терминалом и сотнями бесполезных индикаторов и библиотекой по поиску треугольников, звездочек и тучек. Крупны игрок — тоже трейдер, только у него есть деньги, инсайдерская информация, минимальный пинг и еще куча инфы, которая тебе не светит. Однако у него есть одна проблема — сеть то у него большая, а рыбы столько нету, он её вылавливает быстрее, чем растит.

Твоя рыба — твой депо, а твой депо — его рыба.

Рыба — ликвидность

Чтобы наполнять сеть, нужна рыба, много рыбы, дочерта рыбы. Где её брать, если рыбаки идут по одному и тащат за собой всего кило? Где взять тонну пескарей? Ждать, наё.. манипулировать, хитрить.

Самый очевидный способ, это подкинуть в водоём своей рыбки, да побольше, чтобы привлечь рыбаков из соседнего посёлка. Чем больше рыбаков придут со своей рыбой, тем больше можно будет выловить. Есессно, там будет и своя рыба, но своя рыба в этом случае всего-лишь наживка.

Как заманить больше рыб в конкретное место? Создать условия, при которых рыбаки будут находиться у одного залива, а не растянутся по всему берегу. Как? Психологические приёмы: беседка, песочек, тенёк, питьевая вода не подалеку, своя кучка рыбаков, которая провоцирует стадное мышление. Не замечали, как рыбаки тусят у одного и того же места, когда вокруг тишь да гладь? Мммм, что бы это могло значить.

Рынок — это машина, которая работает по реальным, жизненным правилам и основана только на человеческой психологии. Чтобы вырвать с рынка как можно больше ликвидности (ваших денег), нужно сначала эту ликвидность сформировать (заманить тудой ваши денюшки). И для этого крупный игрок использует несколько основных уловок.

Виды ликвидности в Smart Money

В трейдинге огромное количество торговых стратегий, однако есть некоторые, значительно преобладающие над всеми остальными. На основе их и положена концепция ликвидности. Разберем по порядку. Или нет.

Структурная ликвидность

Swing (свинги, не свингеры). Swing Hi и Swing Low — это максимумы и минимумы рынка соответственно, а также Equal high и Equal low — это равные максимум и минимумы рынка соответственно.

BSL и SSL в смарт мани, ликвидность Smart Money

Трендовая ликвидность. Тренд — это самая популярная торговая модель по всему миру, которую используют уже не один десяток лет. Что бы вы не читали, что бы вы не смотрели, куда бы вы не плюнули — везде будет описана система определения тренда и логика торговли.

BSl и SSL ликвидность на графике, Smart Money

Трудно не догадаться, где же будут устанавливать стоп-лоссы участники рынка, которые торгуют как по тренду, так и против него. Как там, покупай на хаях, продавай на ху.. шучу канешна, покупай/продавай на откате, покупай/продавай на пробой.

Ликвидность в бычьем тренде

Структурная ликвидность смарт мани в бычьем тренде (ликвидность на стороне покупок)

Рассмотрим, откуда же появляется ликвидность за ближайшим максимумом при тренде вверх. Итак, смеркалось. А, это уже было.

Что мы выяснили? Первые за уровнем устанавливают стопы, вторые тоже устанавливают свои стопы в том же месте, третьи работают по рынку. Вся это толпа налепила за ближайшим максимум тонны рыночных ордеров. Все эти рыночные ордера — ликвидность. Как вы думаете, если у крупняка в планах уценка цены, пойдет ли он за этой ликвидностью? Не зарулит ли катер с сетью в тот закуток с зомби-рыбаками?

Ликвидность в медвежьем тренде

Структурная ликвидность смарт мани в медвежьем тренде (ликвидность на стороне продаж)

Ликвидность в медвежьем тренде: шиворот на выворот. Не буду описывать все то, что было чуть выше, меняя местами несколько слов.

Так уж исторически сложилось, что основная аудитория трейдинга устанавливают стопы за какими-нибудь максимумами или минимумами. Другому, к сожалению, мы пока не научились. Не, там есть еще куча вариантов, но это уже скорее отклонение от правила, чем само правило.

Мультитаймфреймность

Вы же понимаете, что на рынке нельзя торговать, видя перед собой только один таймфрейм? Канешна.. канешна. Когда вы видите перед собой медвежий тренд и торгуете согласно нему, то вы можете стать той самой ликвидностью, которая будет выловлена по пути следования основному тренду (тренду старшего таймфрейма).

Внешняя и внутренняя ликвидность смарт мани в тренде

Мультитаймфрейм предполагает собой то, что в тренде есть внешняя ликвидность, это то, что я расписывал выше, и внутренняя ликвидность, это тоже самое, но уже на младших таймфреймах. А вы чо, думали откат производится потому, что рынок устал и решил отдохнуть? Хер там плавал. Когда цена опускается, делает она откат или консолидируется, цель одна — сформировать как можно больше тех самых мини-трендов и насобирать ликвидность. Тум чуть-чуть, тут чуть-чуть.

BSl и SSL. Внешняя и внутренняя ликвидность на графике, Smart Money

Внутренняя ликвидность ничем не отличается от внешней, трейдеры и фин.компании торгуют везде, а значит и стопы ставят везде и все. Вы думаете хеш фонды не ставят стопы? А вы вкурсе, что 75% хэш фонд банкроты? Не особо в тему, но да ладно. Когда цена находится в откате у нее два путя: в сторону BSL, в сторону SSL. Куда пойдет. это уже совсем другая история.

Пулл ликвидности

Equal high (EQH) и Equal low (EQL) — это равные максимум и минимумы рынка соответственно. Из технического анализа — зоны поддержки и сопротивления.

Пулл ликвидности (eqh, eql) в смарт мани трейдинг

Когда цена подходит к предыдущему максимуму на бычьем рынке, участники начинают как покупать, так продавать. Что происходит, если цена не обновляет максимум в продолжение тренда и отскакивает? Те, кто сомневался в отбое от этой зоны начинают запрыгивать «по рынку», ставя свои стопы за этим максимумом. Что мы имеем?

Первые стопы наставили те, кто поймал разворот на максимуме, вторые — это те, кто заходил на отбой, третьи, кто все еще ждет пробоя и не верит в разворот и четвертые, те, кто начинает запрыгивать уже на отскоке. Во как. Не кажется, что участников стало побольше? А еще сидят те, кто так и не решился что делать. Как затащить таких в рынок? Просто — показать еще отбой от этой зоны. Чем больше производится касаний одной значимой зоны, тем большее скопление ликвидности скапливается за этой зоной.

BSl и SSL. Пулл ликвидности ликвидность на графике, Smart Money

Стоит отметить, что для формирования большой ликвидной зоны, цена не обязана утыкаться пипирка в пипирку, это может происходить и на некотором расстоянии. Да, бывают моменты, когда цена действительно утыкается в конкретное значение, но чаще это происходит на мелких таймфреймах. Посмотрите на рисунок выше, ликвидность скопилась за ближайшими максимумами и минимумами, они находятся друг от друга не на большой расстоянии и это можно рассматривать как пулл ликвидности. А еще, таким образом сформировался обыкновенный боковичок.

BSL и SSL. Пулл ликвидности на графике, Smart Money

Трендовая ликвидность

Когда я изучал VSA, Том Уильямс писал в своих книжках, сам не понимает, почему трендовая линия работает, но работает. По линии тренда торговали, торгуют и будут торговать. Даже сейчас, кто торгует по концепции Smart Money все равно ищут точки входа по линии тренда. Кто имеет опыт понимают, когда это делать можно, а когда категорически запрещено.

Трендовая ликвидность смарт мани, ликвидность в тренде

Когда цена валит в одну сторону, чётко отбиваясь от видимой всем линии тренда, делает это она не просто так. Помимо тех, кто запрыгивает по рыночной структуре, добавляются те, кто открывает сделки отталкиваясь от линии тренда. Стопы всех участников распределяются за минимумами (если рассматривать линию тренда вверх), кто-то ставит за первой, кто-то за второй, у кого-то жадность и трусость — выставляют их подальше. Чаще всего вся это ликвидность будет вычищена в ближайшее время, и очень часто это происходит одним резким движением. Зачем? Чтобы проявить эффект внезапности и не дать возможности большинству выпрыгнуть из сделки.

По сути — это ликвидность как структурная, так и трендовая. Раз ты уже давишь цену вверх, почему бы не собрать попутчиков?

Трендовая ликвидность смарт мани, пример на графике, ликвидность в тренде

Так как рынок фрактален, это происходит на всех таймфреймах. Вы не думайте, что увидели трендовую и нужно срочно открывать сделку в другую сторону. Нужно иметь головёшку на плечах и понимать, что эта ликвидность может собрана разом, собрана таким же движением или не собрана вовсе. Все это зависит от рыночного контекста старшего таймфрейма.

Тоже самое относится и к другим популярным стратегиям, основанные на отбой, пробой или паттерны технического анализа. К примеру, треугольник.

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

blog-large

Прибыльность используемой трейдером стратегии определяется точностью входов в торговые позиции. Под точностью входов в первую очередь стоит понимать обоснованность входа в рынок в конкретной точке, и во вторую — оперативность принятия решения о входе.

Обоснованность входа

Открытия торговых позиций должны быть обоснованы. Под обоснованием я понимаю рассмотрение рыночного контекста в момент открытия сделки. Сам рыночный контекст является обоснованием существующей на рынке ситуации с позиций рыночной механики. Торгуя с помощью паттернов Price Action, мы ищем точку входа посредством анализа паттерна и даём обоснование найденной точке входа с помощью подходов рыночной механики.

Оперативность принятия торгового решения

Сигнал о входе в рынок должен незамедлительно приниматься в работу. Не стоит заходить в рынок с запозданием с помощью «устаревшего» сигнала.

Вход на «основании» устаревшего сигнала может привести к получению убытка, и, следовательно равнозначен убыточному сигналу.

Если убыточные сигналы, вход по которым производился своевременно, потенциально неустранимы при торговле в рамках применяемой торговой стратегии, то входы с запозданием (осуществляемые по «устаревшим» сигналам) могут быть устранены (посредством торговой дисциплины) и не должны использоваться в торговле.

Как обосновать вход в позицию?

Для обоснования входа в позицию необходима оценка состояния рынка, под которой стоит понимать прогноз по «расстановке сил» на рынке. Очевидно, что осуществляемый трейдером анализ, должен происходить в тех фазах рынка, которые формируются за счёт «перестановки сил».

Обоснование входа возможно при наличии признаков, указывающих на грядущие изменения рыночной картины.

Таким образом, обосновать вход в позицию возможно лишь при наличии на рынке признаков скорого изменения рыночного контекста.

Смена рыночного контекста — потенциальная точка входа

Рыночный контекст изменяется при возникновении таких рыночных условий, которые оказывают видимое воздействие на намерения участников торгов. Рыночные условия изменяются за счёт изменения:

  • Ликвидности;
  • Волатильности.

Изменение рыночных условий за счёт ликвидности

Ликвидность (точнее её уровень) оказывает непосредственное влияние на настроение участников торгов. Если плотность размещения лимитных заявок в биржевом стакане (подробнее о биржевом стакане читайте в соответствующей статье) характеризуется небольшими значениями, характер движения цены будет носит трендовый характер (при отсутствии влияния на рынок внешних факторов, например новостей).

Визуально, данная фаза рынка будет характеризоваться свечами с малыми величинами теней и большими величинами тел.

Трендовый характер изменения цены является благоприятным для нахождения в позиции.

Зоны скопления лимитных ордеров являются потенциальными местами сопротивления дальнейшему движению цены. Данные фазы рынка являются потенциальными точками входа в позиции.

Визуально, зоны скопления лимитных ордеров соответствуют скоплениям свечей с большими величинами теней на графике.

Хорошо известный паттерн «Пин-бар» формируется в зонах скопления лимитных ордеров.

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

Изменение рыночных условий за счёт волатильности

Изменение уровня ликвидности влияет на волатильность финансовых инструментов. Волатильность тем выше, чем ниже уровень ликвидности торгуемого инструмента.

В некоторой степени волатильность можно считать «мерой спроса на ликвидность», т.е. высокий уровень волатильности в ряде случаев (но не всегда) означает высокую активность участников торгов. Например, в период выхода новостей, волатильность повышается за счёт роста рыночных участников торгов, так и падения уровня ликвидности по причине отмены лимитных ордеров. В то же время, волатильность малоликвидного финансового инструмента будет отличаться высоким значением за счёт высокой разрежённости размещения заявок в биржевом стакане.

Можно выделить следующие аспекты, касающиеся изменения рыночных условий за счёт изменения уровня волатильности:

  • Трендовые свечи формируются в условиях более низкой ликвидности. Это означает, что они более волатильны, по сравнению со свечами, формирующими боковые движения (флэты). Визуально трендовое движение включает в себя большее количество свечей с большими тенями. Тренд является менее подходящим местом для входа в сделку в том числе по причине более низкой ликвидности.
  • Свечи, формирующие флэты, формируются в условиях более высокого уровня ликвидности, поэтому они менее волатильны. Визуально флэт представляет собой набор свечей с меньшими по сравнению с трендовыми свечами размерами тел.
  • Динамика изменения размеров тел свечей может применяться для дополнительного анализа, путём косвенной оценки уровня ликвидности.

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

Замечание

В широком смысле под ликвидностью понимается возможность купли-продажи финансового инструмента в любых количествах (в рамках разумного) по рыночной цене.

При рассмотрении вопросов влияния ликвидности на уровень волатильности и размер свечей, в первую очередь под ликвидностью мы понимаем плотность размещения заявок в биржевом стакане. При этом величины объёмов, соответствующие каждой из цен, интересуют нас во вторую очередь. Важными для нас выступают лишь значения цен (соотношений между ними) размещения лимитных ордеров.

Итак, величины свечей определяются волатильностью, волатильность определяется диапазоном цен размещения лимитных ордеров в стакане. Отсюда, кстати, следует, что цена даёт нам качественную (не в смысле хорошую, а позволяющую произвести качественную оценку, не количественную) информацию, об уровне интереса участников торгов к определённым ценовым уровням.

Что касается количественной оценки, касающейся уровня интереса участников торгов к определённому ценовому уровню, то её можно произвести только на основе информации о величине проторгованных контрактов.

Именно величины проторгованных контрактов определяют силу уровня, который определяется уровнем интереса к нему участников торгов. Тот ценовой уровень, который интересен участникам торгов, будет характеризоваться высоким (по отношению к остальным уровням) объёмом проторгованных контрактов.

Итак, что из всего этого лирического отступления к теме объёмов стоит вынести?

Сила уровня определяется величиной проторгованных на нём объёмов, а вовсе не числом отскоков цены от него, как это утверждается положением классического ТА.

Отскоки цены от уровня — это следствие силы уровня (величина которой определятся величиной проторгованных контрактов по ценам, соответствующим уровню), а не его причина. Надеюсь, вы поняли, что ценовой уровень формируется за счёт принципа рыночного механизма образования цены, а не просто за счёт скопления на нём большого числа свечей.

Зоны ликвидности

С точки зрения величины присутствующей на рынке ликвидности, его состояния можно разделить на зоны. Под зонами стоит понимать участки рынка, на границах которых происходит изменение рыночных условий, о которых мы говорили выше. Зонами ликвидности можно назвать как трендовые участки рынка, так и участки флэта.

Трендовые участки не представляют особого интереса, так как входы в рынок во время тренда отличаются крайне низкой эффективностью. Во время тренда в рынок заходят только лишь адепты классического ТА, не желающие читать материалы сайта forexlis.ru )

В противовес этому, флэты представляют собой зоны перераспределения ликвидности. Во-время флэта, происходит загрузка позиций «умных денег», которые, как мы помним, намерены зарабатывать на биржевой толпе. Очевидно, что заходить в рынок необходимо вместе с большими деньгами.

Если смотреть на флэт, как на зону ликвидности, можно выделить следующие характерные признаки, присущие ему:

  • Свечи, входящие в состав флэта, будут иметь большие размеры теней, что является следствием повышения активности участников торгов. При этом во-время флэта, как правило, наблюдается формирование большого числа паттернов Price Action.
  • Уровень проторгованных объёмов будет иметь высокое значение, что является следствием загрузки крупной позиции (след деятельности «умных денег»).

Характерно, что во-время флэта, происходят явления, которые можно объяснить как с точки зрения Price Action, так и VSA.

Здесь я хочу остановиться и сказать пару слов касательно противопоставления этих двух методов анализа.

VSA vs Price Action или пчёлы против мёда

В интернете можно встретить статьи, которые зачем-то противопоставляют объёмный анализ и Price Action. Подобный подход чаще всего объясняется мантрой «без объёмов торговать нельзя». Что я могу на это ответить? Пожалуй, только лишь то, что автор публикации продаёт VSA-обучение и пытается оправдать свой инфопродукт.

Торговать без объёмов можно, а вот торговля без понимания процессов рыночной механики обычно приводит к «торговле» по ТА или примитивному варианту Price Action.

Суть тут в следующем: торговля по Price Action возможна без понимания процессов рыночной механики, в то время как VSA требует начального понимания рыночных процессов, в результате чего адепты «торговли по объёмам» получают возможность для пропаганды используемого ими метода, как «более прогрессивного».

В реальности, прокачка подходов Price Action приведёт нас к понимаю методов формирования торговых объёмов через анализ происходящих на рынке процессов, в результате чего вся «философия объёмов» будет свёрнута до тривиального понимания «объёмы — это всего лишь следствие деятельности участников торгов». Более того, подход адептов торговли по объёмам в ряде случаев напоминает подход классического Price Action — нам вновь предлагается простое рассматривание картинок на графике (по сути тех же паттернов классического Price Action, но при этом «приправленных» объёмной гистограммой). Назовём пин-бар ап-трастом и тут уж развернёмся на полную, показав «кузькину мать» биржевым воротилам.

Если же не пытаться бежать впереди паровоза и вооружится простым инструментарием рыночной механики, то всё встанет на свои места: паттерны Price Action перестанут быть просто картинками, превратившись в «фотографии» действий участников торгов в биржевом стакане, а подход VSA сведётся к необходимости дополнительного анализа проторгованных объёмов. Если у вас есть доступ к величине объёмов — отлично, если нет — не смертельно, можно торговать по Price Action через «призму подходов» рыночной механики.

VSA и Price Action используют разные наборы данных для анализа, но при этом имеют общий фундамент — подходы рыночной механики.

Бонус. Разбор сделки

Предлагаю рассмотреть пример моей недавней следки по евродоллару от 26.10.2020. Подкрепим знания практикой, так сказать )

Итак, сама сделка:

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

Все пояснения я дам по следующему скрину:

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

Под цифрой «1» я обозначил первый вход, по которому я получил лося. Сразу скажу, что вход «1» нельзя назвать хорошим, но, так как я хочу дать вам наиболее практически применимую информацию, то рассмотрим всю хронологию.

Прошу обратить внимание на место под цифрой «2». Оно же в большем масштабе:

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

Это второй вход. Данный вход является значительно более информативным, по сравнению с предыдущим. Здесь у нас имеются:

  • Медвежий пин-бар — классика. Он означает достижение ценой зоны скопления большого числа лимитников на продажу.
  • Бычий пин-бар (ну почти, тело большевато), который как бы «сигнал на покупку». Надеюсь, что вы уже хорошо уяснили, что это далеко не так. В данном случае он говорит лишь о пока ещё сохранении активности быков.

Максимум бычьего пин-бара выше максимума медвежьего, говорит о том, что быки находятся на высоком уровне ликвидности, сформированной медведями, а значит вероятно развитие коррекции.

Далее началось снижение цены, которое было остановлено быками — похоже на выход каких-то новостей, но не факт, что точно оно. Во время последующего далее флэта я принял решение о выходе с минимальной прибылью «до прояснения картины», так сказать.

Следующий момент анализа рынка обозначен на графике как «Вход». Здесь помогла данная медвежья свеча:

Ликвидность, волатильность, зоны ликвидности

Видим, что флэт сменяется серией медвежьих свечей, среди которых присутствует и выделенная на рисунке. Верхняя тень свечи говорит об активности медведей, которые в состоянии «давить» лимитники покупателей.

Далее следует уже третий вход со стопом на уровне максимума выделенной медвежьей свечи. Максимум этой свечи — это граница скопления большого числа лимитников продавцов.

Видим, что оба входа мы производили из расчёта наличия зоны ликвидности, которую можно считать «точкой уровня сопротивления». Здесь я прошу обратить внимание на тот факт, что никакого уровня сопротивления по сути (по крайней мере в том смысле, в котором его понимают в классическом ТА) нет. Есть некий гипотетический «уровень сопротивления», который может возникнуть в будущем (а может и нет) при повторном подходе цены к ценовому уровню предыдущей зоны ликвидности.

Предлагаю назвать данную технику «виртуальным уровнем».

Итак, подведём итог:

  • В данной сделке мы ориентировались на зоны ликвидности, представляющие собой скопления лимиток продавцов.
  • Входы в сделки производились без анализа так называемых уровней поддержки-сопротивления.
  • Уровни поддержки-сопротивления формируются при совпадении ценовых уровней зон ликвидности.
  • Зоны ликвидности имеют более высокий приоритет по сравнению с уровнями поддержки-сопротивления.

Дополнительно:

  • Price Action и крупные игроки
  • Как происходит торговля на Forex
  • Как институционные трейдеры создают искусственную волатильность?
  • Price Action
  • Механика рынка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *