Как торговать криптой по плотности
Перейти к содержимому

Как торговать криптой по плотности

  • автор:

Что такое плотности криптовалют?

Alex Zukutoke

Плотности криптовалют (объемы) — ключевой элемент успешной торговли, представляющий собой концентрацию крупных заявок на покупку и продажу криптоактивов. Эти показатели играют критическую роль в формировании цен и могут инициировать разворот тренда, что делает их неотъемлемой частью комплексного анализа рынка.

Опираясь исключительно на интуицию в криптотрейдинге, трейдеры могут столкнуться с потерями. В то же время, применение обдуманной стратегии и анализ плотностей криптовалют при помощи авангардных инструментов, таких как скринер плотностей Cryptovizor, позволяет эффективно собирать и анализировать данные с криптобирж, визуализируя их через таблицы и графики для принятия взвешенных торговых решений.

Изучение истинных и ложных плотностей становится ключом к сохранению спокойствия и стратегическому планированию ваших действий на рынке, предотвращая спешные и необдуманные сделки, которые могут привести к убыткам из-за активации стоп-лоссов на нерелевантных уровнях.

Скринер плотностей криптовалют становится незаменимым инструментом для оптимизации вашей торговли, предлагая различные услуги в зависимости от ваших потребностей и бюджета. От бесплатных версий с базовыми функциями до платных предложений с расширенным набором инструментов — выбор за вами.

Зачем нужны плотности криптовалют?

Плотности криптовалют важны при анализе стакана ордеров, который отражает текущие заявки на покупку и продажу, показывая ордера продавцов и покупателей. Эта информация позволяет трейдерам выставлять заявки по оптимальным ценам, ожидая достижения желаемого уровня стоимости актива.

Скринер криптовалют визуализирует плотности в удобном для восприятия формате, используя цветовую дифференциацию для ордеров покупателей и продавцов, что существенно упрощает анализ рыночной ситуации.

Прогнозируя будущее движение цены актива на основе анализа плотностей, трейдеры могут сформировать стратегию на долгосрочный успех, избегая рискованных входов в рынок и ожидая более благоприятных условий для сделки.

Для новичков в криптотрейдинге рекомендуется использовать скринер плотностей, чтобы получить доступ к актуальной и обширной информации без необходимости глубокого погружения в анализ. Этот сервис обеспечивает полный спектр данных, включая цены активов, индикаторы волатильности, скользящие средние и многое другое, с регулярным обновлением информации с ведущих криптобирж.

Перед началом активной торговли ознакомьтесь с функционалом выбранного скринера, чтобы максимально использовать его возможности для повышения эффективности ваших торговых операций.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Еще

Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.

По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.

Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.

Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Примеры плотностей на крипто-монетах $LUNA и $EGLD.

Плотности маркет-мейкера.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Равные по величине заявки в 2.8К монет на почти одинаковом в пунктах расстоянии от спреда

На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.

Смысл маркет-мейкера — в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.

Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла — они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.

Признаки настоящего объёма (реальной плотности) в стакане.

Настоящий объём — тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)

Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.

Первый признак — вид инструмента.

Объём в стакане СПОТА гораздо чаще бывает истинным, так как этот инструмент более привлекателен для институциональных инвесторов.

Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.

Второй признак — числа.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.

Третий признак — касание ценой плотности.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Если при первых касаниях крупной заявки — заявка снимается или переставляется дальше от спреда, это признак того, что цену пытаются спуфить.

Спуфить — искусственно толкать цену, заставляя участников входить от плотности, постоянно то подставляя, то убирая её.

ОТ ТАКОГО ОБЪЁМА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ.

Если же в плотность исполняются рыночные ордера, и её не убирают — это настоящий объём и зелёный флаг для нас. Можно брать сделку на отбой/пробой.

Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

Итоги.

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

Рады каждому трейдеру!

  • спецраздел:
  • трейдинг,
  • криптовалюта
  • Ключевые слова:
  • стакан,
  • лента сделок,
  • футпринт,
  • скальпинг,
  • интрадей,
  • трейдер,
  • скальпер,
  • плотность,
  • дисбаланс,
  • Спрос и Предложение,
  • пробой сопротивления,
  • крупный игрок,
  • стакан заявок,
  • криптовалюта,
  • трейдинг

Как торговать криптой по плотности

Минимум:

Цветовая схема: 2 3

Зеленая строка — плотность на пробой в лонг. Красная строка — плотность на пробой в шорт.

Черточки в столбце с монетами — это инфографика, показывающая сколько времени назад обнаружена плотность. При наведении видно точное время обнаружения плотности и сколько минут прошло с этого момента. 4 черточки — плотность обнаружена больше суток назад, 3 черточки — больше 4 ч, 2 черточки — больше 1 ч, 1 черточка — больше 15 минут.

Плотности от $3млн — розовые, от $1млн — фиолетовые, от $500K — желтые, от $250K — оранжевые, от $100K — серые (количество монет в плотности умножено на цену, на которой стоит плотность, получаем сумму в долларах).

(70% left) значит от плотности осталось 70%. Был 1млн, осталось 700к. Остальное либо убрали, либо разъели.

— Оценка времени, которое понадобится для разъедания плотности, в минутах. Из последних 5 пятиминуток берется бар с наибольшим объемом и по этому объему выдвигается оценка. Сколько минут нужно, чтобы пробить плотность с учетом такой же активности в кластерах. Столбец очень важен для понимания способности данной плотности остановить цену. Подробно рассказал в видео (ссылка на таймкод).

До уровня, % — сколько процентов цене нужно пройти, чтобы дойти до отслеживаемой плотности.

Видео ↓ с разбором возможностей скринера.

Вступайте в группу . Обсуждение крупных уровней, их отторговок, риск менеджента и алго-трейдинг.

Новости

22.04 Добавил 31 монету. Максимум из того, что есть на фьючерсах и на споте. Всего монет теперь 169.

05.09 Отключена таблица Фьючерсов

10.05 Появилась кнопка переключения Темной/светлой темы в правом-нижнем углу.

15.02 Включил таблицу с плотностями на фьючерсах.

15.02 Добавил много новых монет на спот плотности.

25.09 Добавил новые монеты: GALA, XEC, ATA, AUDIO, BTCST, C98, DYDX, GTC, IOTX, KEEP, MASK, RAY, TLM.

26.06 Добавил фьючерсы. Теперь их нужно тестировать. Высказывайте пожелания в тг канале, если замечаете, что что-то показывается не так, как по вашему должно быть.

04.06 Теперь показываются абсолютно все крупные плотности, которые удовлетворяют условию Оценка разъедания больше 2. (UPD.17.06. Сменил на «больше 0».) Раньше некоторые могли не показываться в силу непрохождения через опереденный фильтр. Похоже он был лишним. Так же добавил BTC. Возможно начнут показываться значимые плотности и на нем.

26.05 Всех поздравляю! Данные обновляются раз в минуту. Если заметите абсолютно пустую таблицу даже в фильтре от 100К, пож-та сообщите.

23.05 Поправил фильтрацию. Теперь кликая на фильтры можно накликать самые изощренные фильтры, которые раньше просто нельзя было выбрать, можно было только поправить цифры фильтров в адресной строке. Вместе с этим, теперь к сожалению, легко сделать таблицу абсолютно пустой. Поэтому ввел кнопку «Сбросить фильтры» и подсветил дефолтные фильтры, чтобы новички не путались.

23.05 Прошитые плотности исчезают с радаров, а новая простановка плотности в это же место заново запускает счетчик ее жизни.

18.05 Время обнаружения плотности (черточки в столбце с монетами). При наведении видно точное время обнаружения плотности и сколько минут прошло с этого момента. 4 черточки — плотность обнаружена больше суток назад, 3 черточки — больше 4 ч, 2 черточки — больше 1 ч, 1 черточка — больше 15 минут. Также поправил цену монеты SHIB, теперь она отображается за 1000 монет. Просто добавляйте 3 нуля после точки. Это и будет стоимость 1 монеты.

16.05 Убрал из отчетов LUNA (сорит в отчетах) и BNT (нет такого фьюча). Если заметите в отчетах монеты, у которых нет фьюча — пишите в тг. Временем простановки плотности занимаюсь, но дело оказалось почему-то небыстрым.

13.05 Добавлены монеты ICP и SHIB. За последние дни исправлены пару багов с отображением плотностей, в моменты, когда их несколько рядом. Сделал понагляднее выделение фильтров, которые активны в данный момент.

06.05 Теперь при нахождении сразу нескольких плотностей будет показываться наибольшая плотность в радиусе 2% от спреда. Если нашли баг — сообщите пож-та в тг чат. Спасибо!

06.05 Настроил короткое представление K, M (тысячи, миллионы) в подсказках и просто в столбце «Монет».

05.05 Ускорил скринер до обновления каждые 2 минуты. Если заметите баны (пустая таблица) — просьба сообщить об этом в тг чат.

02.05 Частота обновления таблицы 3 минуты. При наведении на столбец с красным кружком теперь видна динамика прошедших объемов за последние 5 М5 свечей. Оценка по времени разъедания теперь тоже делается на основе 5, а не 3 послених М5 свечей. Т.е. показывает более пессимистичный сценарий, чем могло показать раньше. Для отскоков это хорошо.

01.05 Существует проблема скорости скринера. При сильной глубине анализа стакана — обновление раз в 4 минуты. Цель на ближайшие дни довести до 1 минуты.

29.04 Сделал фильтрацию по оценке разьедания (под таблицей). Укоротил представление долларового эквивалента крупного лимитника до 700K вместо 700000.

27.04 Сделал выбор минимального размера плотностей (под таблицей).

26.04 Оставил в отчете только те «серые» уровни, у которых оценка разьедания составляет от 10 минут и больше.

26.04 Чуть расширил лимиты по монетам. Появились «серые» плотности от 100к долларов. Если смотреть на колонку с Оценкой разъедания, то кажется, что и на них можно работать. Оставлю пока так.

25.04 Добавил новую колонку . Это оценка времени, которое понадобится для разъедания плотности, в минутах. Ее нужно дополнительно тестировать. Если заметите несостыковки — пишите, пож-та, в телеграм-чат.

25.04 Временно удалил колонку Спуфер. Возвращу на днях, когда буду убежден, что работает она корректно.

22.04 Удалил из отчёта слишком дальние от спреда плотности. Удалил из отчёта плотности, которые по каким-то причинам перестали обновляться (чаще всего цена далеко ушла от них). В отчётах стало чуть больше монет со средней капитализацией и средними плотностями (~250к долларов), раньше они не попадали в отчет.

20.04 Из-за банов бинанса скрипту за чрезмерно большое количество обращений — вернул частоту обновления таблицы на 1 раз в 3 минуты.

20.04 UPD. Ещё один бан. Сделал запросы к бинансу более распределенными по времени. Посмотрим как будет работать. Если заметите пустую таблицу сервиса после 16-00 по мск 20.04, то можете написать в тг.

18.04 — починил нерабочий скрипт. Теперь актуальная информация. Обновление таблицы каждые 2 мин. Как давно обновилась монета теперь видно в левой части таблицы в секундах. И главное, теперь видны плотности на шорт пробои.

Разбор возможностей скринера

Как торговать

Пробой плотности

Отскок от плотности

Если вкратце, то я ориентируюсь на плотности от 250к долларов (оранжевые и другие цветные) и оценка времени разъедания (зачеркнутый кружок в таблице) больше 7-20 минут в зависимости от срабатывания этих плотностей в разные стадии цикла. Можно просто следить за отчетом по этому фильтру: клик. Если цена быстро подошла к такой плотности — можно вставать в отскок. То есть ожидать, что цена отскочит. Мои целевые тэйк профиты где-то около 1%. Первый подход к плотности самый хороший, на втором, третьем и последующих нужно уменьшать аппетиты, сокращать тэйки и, возможно, ждать пробоя. Выходить из сделки, когда плотность разъедают и от нее осталось уже 1/3 или даже 1/2 (если разьедают быстро и крупными кусками). Я не эксперт, но новичкам могу посоветовать начать именно с этого.

На кофе

Вам полезен Скальпкор? Поддержите разработчика:
Перечислены самые низкокомиссионные кошельки (BSC). Все адреса одинаковы и верны.

BUSD (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия 0.0$

BNB (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия ~0.2$

BTC (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия ~0.2$

ETH (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия ~0.2$

USDT (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия ~0.8$

USDT (TRC20 — сеть Tron)
TVvJLRA9xCNDoqJX3R15tvaFHq97oSLiBj
Комиссия ~1$

Введение в торговлю по стакану

Биржевой стакан – ключевой инструмент активного трейдера. Здесь он выставляет заявки и анализирует рынок. В этой статье мы расскажем, как работает стакан, что такое “лента сделок” и “кластеры”. Разберем отличия торговли по стакану от торговли по графику. Покажем на примере, как используют стакан в торговле скальперы.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Что такое биржевой стакан?
  • Структура и механизм работы стакана
  • Как анализировать стакан
  • Торговля по стакану и по графику: отличия
  • Примеры сделок по стакану
  • Заключение

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан (ордербук, книга ордеров, стакан цен) – сводная таблица всех выставленных на бирже лимитных заявок. “Стакан” – сленговое название, полученное за своеобразный способ заполнения и визуальную схожесть таблицы с “бытовым” стаканом.

Прежде чем мы перейдем к самому стакану, разберемся с теорией. На рынке есть два типа ордеров: рыночные и лимитные. Рыночные ордера исполняются сразу после выставления. Они раскупают лимитные заявки, таким образом ускоряя движение цены.

Лимитные ордера не исполняются сразу. Они помещаются в книгу ордеров (стакан), где ожидают исполнения встречными рыночными заявками. Пока встречных заявок нет – лимитные ордера создают “стену” из объемов, которую рыночные заявки должны “пробить” (раскупить), чтобы сдвинуть цену. Таким образом, лимитные заявки затормаживают движение цены. Подробнее о лимитных, рыночных и других типах ордеров читайте здесь.

Скальперы используют стакан и кластерный анализ, чтобы определить, какой тип участников сейчас преобладает на рынке.

бирежвой стакан, стакан в трейдинге, стакан CScalp

Стакан показывает баланс спроса и предложения в лимитной составляющей рынка. Анализ стакана позволяет узнать намерения крупных участников рынка, оценить текущие и предстоящие ценовые движения, определить уровни поддержки и сопротивления, выбрать наиболее подходящий момент для входа в позицию. Стакан – первооснова скальперского анализа. Скальперы смотрят на него в первую очередь. Вместе с ним (или после него) анализируется свечной график, лента сделок и кластеры.

биржевой стакан, стакан цен, стакан CScalp

Заявки на продажу размещаются в верхней части стакана. Обычно они окрашены в красный цвет. Заявки на покупку внизу, окрашены в зеленый. В торговом терминале CScalp можно выставлять свою цветовую схему отображения стакана.

Стакан интегрирован практически в каждую торговую платформу, будь то терминал, сайт криптовалютной биржи или приложение брокера. Он может незначительно отличаться визуально и существенно в торговых и аналитических возможностях.

Например, в интерфейсе биржи стакан показывает только соотношение и объем торгов. В торговых терминалах, разработанных под торговлю по стакану (например, CScalp, TigerTrade, QScalp), возможностей больше. Здесь через стакан можно не только анализировать рынок, но и торговать.

Нажатием мышки на ценовые уровни можно выставлять и снимать заявки на этих уровнях. Также у стакана в терминале есть гибкие настройки. Например, возможна настройка рабочих объемов, торговля через несколько стаканов одновременно и т. д. Рассмотрим стакан терминала CScalp.

стакан в трейдинге, биржевой стакан, стакан CScalp

Внизу списка продаж и вверху списка покупок можно заметить две строчки, выделяющиеся на фоне остальных – это лучшие цены bid и ask, которые рынок сейчас может предложить. Bid – самая низкая цена на покупку, ask – самая высокая цена на продажу. Если цены bid/ask совпадают, то располагаются вплотную. Если нет, между ними возникает спред. Это обратный показатель ликвидности рынка. Чем больше ликвидности, тем меньше спред, и наоборот. Подробнее о спреде читайте в этой статье. Стратегию торговли по спреду в скальпинге мы описали здесь.

Слева от стакана расположены лента сделок и кластеры. Поговорим о них подробнее.

Структура и механизм работы стакана

Стакан

Стакан – ключевая область любого скальперского терминала, в том числе CScalp. В CScalp можно открыть до 40 стаканов одновременно. Ордера на покупку/продажу выставляются в стакане в один клик. Это одно из главных преимуществ терминала перед стандартным биржевым интерфейсом. При торговле через сайт биржи, пользователь должен вручную выставлять все параметры интересующих ордеров. То, что обычно делается в 10 нажатий, в стакане CScalp можно сделать в одно. При необходимости также можно воспользоваться горячими клавишами.

У стакана есть гибкие настройки. Одна из них – центровка – настройка по лучшим ценам или сделкам. При наведении курсора появляется линейка. Также для стакана можно задать ускоренную прокрутку, объемы, уведомления о появлении айсбергов-заявок и сигнальных уровнях и т. д.

скальпинг в стакане, скальпинг по стакану, стакан CScalp

Лента сделок

Лента сделок отображает поток рыночных ордеров, исполняемых в реальном времени. Этот инструмент помогает в анализе активности трейдеров и рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.

Рассмотрим ленту сделок в CScalp. Проходящие сделки (кружки, тики) на покупку окрашены зеленым, на продажу – красным. Размер кружка зависит от объема сделки. Объем указывается внутри кружка.

анализ стакан, стакан в биржевой торговле, скальперские сделки по стакану

Отображение сделок можно настроить. Если в графе “Показатель объемов тиков от” стоит нулевое значение, отображаться будут сделки по всем объемам. При значении 1, объемы менее одного BTC (ETH, DOGE и т. д., в зависимости от торгуемого инструмента) не будут отображаться. Таким образом, трейдер может сам решать, что считать крупным объемом, а что нет.

биржевой стакан, торговля по стакану цен, анализ стакана

Также здесь можно настроить отображение тиков. Пункт “Складывать тики за период, мсек” суммирует проходящие сделки за n-промежуток времени в миллисекундах. Таким образом, можно отсеять мелкие заявки в ленте и оставить только имеющие реальный вес в контексте данного рынка.

Кластеры

В кластере отображается количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне за заданный таймфрейм. Это альтернативный вид японской свечи, в разрезе. Подробнее о кластерном анализе читайте в этой статье.

Кластерный анализ позволяет определить, кто превалирует на рынке – продавцы или покупатели. Когда сумма покупок превышает сумму продаж, кластер окрашивается зеленым цветом. Если больше продаж – красным.

Внизу находятся суммарные данные об объемах за выбранный период времени, а также дельта – разница между продавцами и покупателями.

скальпинг в стакане, скальпинг по стакану, биржевой стакан

Практическая ценность кластерного анализа – отображение крупных исторических плотностей. На их основе можно находить сильные уровни поддержки и сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике.

Важный элемент – временная динамика рабочего пространства CScalp. Справа отображаются потенциальные лимитные заявки, условное “будущее”. По центру – лента сделок, активность рыночных заявок в реальном времени (настоящее). Кластеры показывают фактически сторгованные объемы, это прошлое. Скальперы анализируют рынок “справа налево” – стакан, лента сделок, кластеры. Таким образом они получают объемную картину рынка.

Как анализировать стакан

Цель анализа стакана – найти крупных участников рынка, оценить их активность и от них зайти в сделку. Крупные участники различимы по особо крупным лимитным заявкам в стакане. В скальпинге такие заявки называются “Плотности”, они сильно выделяются на фоне других ордеров.

анализ стакан, как анализировать биржевой стакан, скальпинг в стакане

В CScalp и других скальперских терминалах плотности подсвечиваются разными цветами, в зависимости от их величины. По умолчанию это желтый и розовый.

Плотные скопления крупных заявок называют “стенкой”. Размещение стенок на максимальных и минимальных значениях за день определяет зону, в которой большинство трейдеров будут закрывать свои позиции. В этих зонах возможен ценовой разворот. Если стенка вблизи значимого уровня поддержки или сопротивления, возникает вопрос – пробьет ли цена этот уровень, или же будет отскок. На основе этого строятся стратегии скальпинга. Подробнее о скальперской стратегии торговле от плотностей мы писали здесь.

Крупные участники нередко маскируются, разбивая свои заявки на несколько частей, чтобы другие участники распознали заранее их планы. Такие заявки называют “айсберг-заявки”. Главный показатель айсберга – повторяющиеся сделки одинаковых размеров, чаще всего на средне-малые суммы. Как только заявка исполняется, появляется такой же ордер, после него – следующий и т. д. Первые различимые заявки в такой цепочке – это видимая часть айсберга. Из-за их природы айсберги почти неразличимы невооруженным глазом.

Терминал CScalp автоматически определяет айсберг-заявку и посылает об этом звуковое уведомление. Определить айсберг также помогает лента сделок. Например, в стакане обнаружен крупный объем. Подводная часть отображается в ленте сделок несколькими ордерами по одной цене.

Подробнее об айсберг-заявках с примерами и разборами сделок, смотрите в нашем видео.

стакан в трейдинге, графики в трейдинге

Стакан показывает выставленные лимитные заявки на инструменте. Лимитный ордер, как правило, не исполняется сразу. После выставления, он остается в стакане и ждет своего исполнения. Поэтому лимитные ордера находятся “в будущем”.

как анализировать биржевой стакан, анализ стакана, торговля по стакану цен

Так как лимитные заявки не исполняются моментально, именно они формируют “ландшафт” рынка. Стакан позволяет нам заглянуть в потенциальное будущее рынка, в то время как свечной график отображает прошлое. Само собой, нет никакой гарантии, что все лимитные заявки исполнятся. Но при анализе рынка так или иначе важно понимать, что может ждать участников в обозримом будущем. И именно стакан дает ответ на вопрос “Что будет?”.

Ликвидность

Ликвидность – это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной (или ей равной). Иными словами, это относительная мера того, насколько активно торгуется рынок. Оценка ликвидности актива – один из столпов скальперского анализа. Без понимания текущего уровня ликвидности скальпить проблематично.

Можно ли оценить ликвидность по свечному графику? Ответ – нет. Даже волатильные рынки с широкими ценовыми скачками могут быть неликвидными. И наоборот: рынок, цена которого долгое время не сдвигается с одной точки, на деле может оказаться крайне ликвидным.

как торговать по стакану, торговля криптовалютой по стакану, скальпинг в стакане

Ликвидность непосредственно видна в стакане. Ее определяет спред – разницу между самой высокой ценой покупки (bid) и самой низкой ценой продажи (ask). Чем меньше спред, тем ликвиднее рынок, и наоборот. Более того, ликвидность можно оценить, взглянув на стенку заказов. Если в стакане инструмента между ценами прослеживаются пробелы, значит ликвидность не плотная, рынок не заполнен участниками.

Анализ ликвидности в стакане подкрепляется анализом ленты сделок и кластеров. Стакан показывает ликвидность в данный период времени. Например, выставленная лимитная заявка может держаться в стакане несколько дней, недель, и т. д. Поэтому стакан дает более широкий охват по интересующему временному отрезку. Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам конкретно в данный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”. Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями.

торговля криптовалютой по стакану, анализ стакан, стакан в биржевой торговле

Также, для подтверждения ликвидности смотрят на кластеры. Если объемы в стакане реальные, и по факту торгуются, то они “перетекают” в кластер. Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане.

Уровни и плотности

При взгляде на свечной график можно увидеть, что цена упирается в уровень поддержки или сопротивления. Например, на скриншоте ниже видно, как инструмент BATUSDT несколько раз ударялся об уровень сопротивления.

торговля криптовалютой по стакану, анализ графика, график в трейдинге

Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Ответ – нет. Сила уровня определяется наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей). Если мы не видим плотности в стакане, то мы не видим полной картины того, что происходит на рынке.

анализ стакан, торговля криптовалютой по стакану, скальпинг по стакану

На скриншоте выше видно, что в стакане нет выделяющихся плотностей возле данного уровня. Несмотря на то, что стакан заполнен, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. Данный рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры. Стало быть, здесь не стоит ожидать импульсных движений.

Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока.

Примеры сделок по стакану

Скальпинг – это торговля в реальном времени. Поэтому текстовые примеры и скриншоты не могут передать сути и динамики этого стиля торговли. Для лучшего усвоения темы, предлагаем видеозапись “живой” скальперской сделки по стакану.

В видео – объяснение и разбор стратегии, подтверждение важности анализа стакана. Помимо этого, на YouTube-канале CScalp TV регулярно проводятся стримы, где можно наблюдать за торговлей профессионалов, задавать вопросы, общаться с другими трейдерами и т.д.

Заключение

Биржевой стакан – продвинутый инструмент рыночного анализа. Он позволяет получить объемную картину ситуации на рынке и с большей уверенностью оценить вероятность того или иного сценария. Стаканы в скальперских терминалах отличаются тем, что они позволяют размещать заявки в один клик, не высчитывая размер позиций и не вводя вручную значения цен. Стакан – главный инструмент скальпера. Без знания и использования стакана скальпить не получится.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *