Как строить каналы в трейдинге
Перейти к содержимому

Как строить каналы в трейдинге

  • автор:

Ценовой канал в трейдинге: правила построения и методы торговли

Рано или поздно любой трейдер осознает важность торговли по тренду. Сегодня мы обсудим один из методов анализа и торговли тенденций на рынке, а именно торговлю ценовыми каналами. Ценовой канал является вариацией стандартной линии тренда, но при этом имеет дополнительную параллельную линию. Таким образом, в структуре канала ценовой тренд четко определяет границы его вершин и впадин.

Ценовой канал: торговая стратегия

Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.

ценовой канал

На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены. Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.

Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.

Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.

Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.

По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).

Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.

Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.

сопротивление и поддержка

Мы можем выделить несколько типов паттернов ценовых каналов:

  • Восходящий канал.
  • Нисходящий канал.
  • Боковой канал.

Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов. Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Когда цена поднимается выше или ниже, срабатывает сигнал на покупку или продажу.

пробой ценового канала

Нисходящий паттерн ценового канала возникает, когда цена совершает серию более низких минимумов, за которыми следует серия более низких максимумов. Лучшая возможность для торговли — на пробой ценового канала.

нисходящий ценовой канал

Паттерн бокового ценового канала может быть определен двумя горизонтальными линиями. Когда у нас есть зона консолидации, цена отскакивает между двумя линиями — уровнями поддержки и сопротивления.

боковой ценовой канал

Почему формируются ценовые каналы?

Если вы понимаете психологию пробоя ценового канала, вы сможете обезопасить себя от многих убыточных сделок.

Причина, по которой пробой ценового канала может вызвать серьезное изменение направления рынка, заключается в том, что многие трейдеры торгуют внутри канала. Они размещают свои стоп-лоссы выше или ниже границ ценового канала.

Затем, когда все больше и больше стопов собираются выше и ниже ценового канала, умные деньги в конечном итоге будут нацелены на эти стопы. Это происходит потому, что им нужна ликвидность, которую можно набрать за счет стопов трейдеров.

Важно помнить, что ценовой канал не будет длиться вечно. Пробой ценового канала неизбежен.

Пробой канала

Как и во всех трендах, тренд в ценовом канале также должен рано или поздно закончиться. Происходит пробой канала, когда цена проходит через свой верхний или нижний уровень и закрывается за его пределами.

пробой ценового канала

Как видите, цена в какой-то момент пробивает нижний уровень. Когда цена проходит через нижний уровень, это указывает на то, что медвежье влияние на цену достаточно сильное. Новая медвежья тенденция возникает чуть позже. Цена входит в медвежий тренд и вызывает сильное падение рынка.

Пробои канала предупреждают о прекращении существующего тренда, когда цена движется в направлении пробоя. Следовательно трейдеры могут подготовиться к открытию сделок в направлении пробоя, чтобы поймать новое движение цены.

Торговля ценовых каналов

Как мы уже упоминали ранее, торговля ценовых каналов предполагает торговлю на отскок от их границ. Кроме того, когда канал сформировался, вы также можете подготовиться к торговле на возможном пробое, что может привести к развороту тренда.

ценовой канал и прайс экшен

График начинается с быстрого снижения цены, что создает основание 1. На самом деле это первая точка канала, который в данный момент только формируется.

Далее цена отскакивает наверх, создавая вершину 2. Мы видим отскок цены вниз, который отправляет цену в точку 3. Дальнейший рост цены останавливается в точке 4, подтверждая образование ценового канала.

Это первая торговая возможность на графике — в точке 4. Когда цена во второй раз касается верхнего уровня медвежьего канала, это создает потенциал для короткой сделки. Дальнейшие отскоки цен создают еще две возможности для длинных и коротких сделок. Поскольку это медвежий канал, мы бы предпочли торговать в шорт и ожидать пробоя канала, прежде чем искать возможность для открытия длинных позиций.

Посмотрите на последнюю позицию в шорт. Обратите внимание, что цена отскакивает вниз, но не достигает нижнего уровня. Цена возвращается на верхний уровень и пробивает его вверх. Пробивая верхний уровень, цена создает сигнал закрытия для короткой сделки. В то же время, цена создает длинный сигнал для новой сделки, так как теперь у нас есть бычий пробой медвежьего канала.

Цена движется резко вверх после пробоя уровня. У вас будет два варианта выхода из этой длинной сделки на пробой. Первый — когда цена достигает сопротивления и отскакивает вниз. Второй вариант — это когда цена пробивает поддержку, созданную после отскока.

Канал линейной регрессии

Одним из наиболее популярных индикаторов ценового канала является канал линейной регрессии. Индикатор канала этого типа выглядит аналогично стандартному каналу, однако индикатор канала линейной регрессии имеет среднюю линию, которая является медианным значением цены. Верхний и нижний уровень равномерно удалены от срединной линии.

Средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для входа по направлению тренда.

канал линейной регрессии

Это стандартный ценовой канал линейной регрессии. Вы видите верхний уровень, нижний уровень и срединную линию. Стрелки на изображении графика указывают на моменты, когда цена канала реагирует на медиану как поддержку или сопротивление.

После отскока от средней линии цена обычно возвращается туда, откуда пришла. В то же время, когда цена пробивает средний уровень, мы видим дальнейшее движение к противоположной линии канала.

Трейдеры могут использовать медианный уровень канала линейной регрессии в качестве дополнительного фактора подтверждения для своих сделок. В то же время, срединная линия также может быть использована для получения сигнала на выход из сделок.

Канал Дончиана

Канал Дончиана — это еще один индикатор ценового канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается по максимуму и минимуму N периодов. Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями с динамически меняющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума.

Торговый индикатор Дончиана также имеет среднюю линию. Эта линия — среднее значение между верхним и нижним уровнями Дончиана.

Верхний и нижний уровни имеют функции поддержки и сопротивления. Однако, когда цена начинает достигать верхней полосы, а цены продолжают расти, мы получаем длинный сигнал на графике. То же самое относится и к нижней полосе. Если ценовое действие начинает достигать нижней полосы канала Дончиана и толкать его вниз, тогда вы получаете короткий сигнал.

Другими словами, расширение расстояния между верхним и нижним каналами показывает нам тенденцию к динамике цен и формированию тренда. В то же время, средняя полоса может использоваться как дополнительное подтверждение сигналов для входа или выхода.

Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана похож на индикатор полос Боллинджера. Действительно, они используются аналогичным образом. Однако мы должны понимать разницу между ними. Индикатор Дончиана основан на максимуме и минимуме цены за определенный период, а индикатор полос Боллинджера прежде всего учитывает текущую волатильность.

канал дончиана

Выше вы видите торговую стратегию по каналу Дончиана. На первый взгляд выглядит довольно хаотично, однако, как только вы понимаете, что нужно искать, этот хаос начинает обретать смысл. Когда две полосы Дончиана тесно сближаются, они действуют как поддержка и сопротивление. На этом этапе цена отскакивает вверх и вниз между двумя полосами. Мы считаем это периодом консолидации. Вы по-прежнему можете торговать ценовыми движениями между двумя полосами, но это не лучшее применение метода торговли по индикатору Дончиана.

Наиболее привлекательная функция индикатора Дончиана в распознавании сильных импульсных пробоев. Мы видим это, когда цена начинает ударять по верхней полосе, перемещая ее вверх или начинает ударяться по нижней полосе, двигаясь вниз. Стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы.

Верхняя полоса Дончиана тоже начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинную сделку. Цена начинает тестировать верхнюю и нижнюю полосы как сопротивление и поддержку. Внезапно, ценовое действие начинает достигать нижней полосы Дончиана, создавая более низкие минимумы. Это дает нам возможность для открытия короткой позиции.

Место для открытия длинной позиции — следующая стрелка на графике. Здесь цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации и в течение последних периодов тестировала верхний канал Дончиана. Позиция может удерживаться до тех пор, пока цена не сломает среднюю полосу вниз. Это сигнал для выхода из сделки.

Чтобы торговать с последующим снижением цены, вы должны применить ту же логику, что и в примере на покупку. Оптимальное место для шорт пары отмечено первой стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскочила от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана.

Между тем, две полосы только начинают расширяться, что дает нам понять, что вероятно дальнейшее снижение цены. Каждое последующее дно оказывается ниже предыдущего, а нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым последующим периодом. Основываясь на это поведении цены, мы можем сделать вывод о том, что спад относительно сильный Короткая сделка во время этого ценового пробега должна удерживаться до тех пор, пока цена не пробьет среднюю полосу вверх. Это происходит с последней свечой на графике.

Ценовой канал и лучший метод торговли

Канальная торговля — это простая и эффективная практика технического анализа, которая может помочь трейдерам оставаться на правильной стороне рынка. У каждой из трех обсуждаемых нами торговых систем есть свои плюсы и минусы.

Если вы новичок, вам лучше использовать простой метод торговли по ценовому каналу. Выберите минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. Затем просто торгуйте движения цены внутри канала, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за последующими пробоями. В конце концов, пробой канала может привести к резкому движению цены за относительно короткий промежуток времени.

Если вы более осторожный трейдер и вам всегда нужно дополнительное подтверждение для вашей системы торговли по каналам, тогда линейный канал регрессии может оказаться для вас оптимальным торговым инструментом. Найдите свои два максимума и минимума и растяните по ним канал регрессии. Затем ожидайте отскока от верхнего и нижнего уровней. Для консервативного трейдера срединная линия может обеспечить дополнительный уровень подтверждения. Но имейте в виду, что, ожидая этого дополнительного подтверждения, потенциал прибыли, скорее всего, будет ниже.

Наконец, если вы чувствуете, что вы более опытны, и вам нравится идея использовать немного более сложный, динамический уровень сопротивления, тогда вам может понравиться метод Канала Дончиана. Ищите моменты, когда цена пробила недавний уровень поддержки или сопротвиления и начинает отскакивать от верхней или нижней полосы, создавая давление в соответствующем направлении. Входите в сделку, если две полосы расширяются. Затем, если ваша сделка правильно реализована, и цена продолжает двигаться в намеченном направлении, вы можете удерживать свою сделку до тех пор, пока цена не совершит пробой средней полосы в противоположном направлении.

Ценовой канал: 9 вопросов о построении и особенностях индикатора

Если вы интересуетесь торговлей на бирже, то наверняка слышали о ценовых каналах. Что такое индикатор ценового канала , зачем они нужны, как правильно построить и как потом торговать в каналах — на эти и другие вопросы отвечаем в данной статье.

1. Что такое ценовой канал?

chto-takoe-senovoy-kanal

На любом графике можно увидеть, что цена какой-то отрезок времени движется в ограниченном торговом диапазоне, словно в «коридоре», стены которого ограничены линиями поддержки и сопротивления. Такой «коридор» — это и есть ценовой канал. Они бывают восходящими, нисходящими или боковыми (флэтами). Первые образуются на восходящем тренде, другие — на нисходящем, боковые — в промежутках времени, когда цена движется в горизонтальном коридоре.

2. Какие каналы более надежны и эффективны?

Если цена касалась границ канала более 2-х раз, то он считается подтвержденным. Если до 2-х раз, то канал неподтвержденный. По сути, канал является производной линии тренда, поскольку он ее использует. Границы канала проводят по верхним и нижним экстремумам. Чтобы ценовой канал получился состоявшимся, обе линии должны быть параллельными, а минимальное число точек-экстремумов должно быть не меньше двух по нижней границе канала и двух по верхней. Если в дальнейшем цена будет касаться границ канала чаще, тем канал будет считаться более надежным и эффективным.

3. Каким целям служат ценовые каналы?

А) Нижнюю границу восходящего «коридора» используют для открытия длинных позиций (лонга) — именно эти сигналы являются наиболее качественными, а открытые на их основе сделки — самыми прибыльными. Восходящий коридор при этом — важнейший ориентир для совершения краткосрочной операции против доминирующей тенденции — от верхней границы растущего канала можно открывать шорт-позиции. На падающем рынке — канал нисходящий, поэтому от его нижней границы сделкой против тренда будет лонг, а от верхней в направлении падающего тренда — шорт. Б) Пересечение границ ценового канала вполне может быть сигналом к тому, что рыночная тенденция может измениться. Такое случается, когда цена прорывается и закрепляется за рамками канала. Когда она пробивает верхнюю границу в восходящем канале, значит, растущий тренд будет ускоряться — трейдерам есть смысл усилить лонг или открыть дополнительные длинные позиции. Если же пробивается нижняя граница восходящего канала — это сигнал о переломе тренда, и лучше открывать короткие позиции. Примерный размер падения цены чаще всего соответствует ширине коридора. Для падающего рынка с нисходящим коридором ситуация будет обратной. Если цена прорывает нисходящий канал вниз, то падающий тренд будет усиливаться. А если происходит прорыв нисходящего канала вверх — то скорее всего, падающий тренд себя исчерпал, и может начаться новая тенденция.

4. Как построить ценовой канал?

Для этого нужны минимум три точки на графике. Две определяют линию поддержки или сопротивления, третья должна лежать на самом дальнем от линии локальном экстремуме. Как строить ценовой канал? Для построения восходящего канала надо понять, в каком месте начинается трендовое движение. Чтобы потом по двум локальным постепенно повышающимся точкам минимума построить линию тренда. Эти две локальные точки будут опорными, а построенная линия — основной. Потом параллельно полученной линии строим еще одну, которая должна пройти через самую верхнюю точку локального максимума, которая расположена между опорными. Нисходящие ценовые каналы выстраивают почти аналогично — только в этом случае основная линия должна проходить через максимумы, а вторая трендовая линия — через локальный минимум. Как понять, что вы имеете дело с флэтом, — цена как минимум дважды касается обоих уровней, и сопротивления, и поддержки, при этом уровни являются горизонтальными. Посмотреть уроки торговли на бирже Форекс

5. Как торговать в ценовом канале

kak-torgovat-v-senovom-kanale

Торговля в ценовом канале подразумевает две стратегии — торгуют либо внутри канала, либо на пробой. При торговле внутри канала опираются на прогноз о том, что границы канала являются относительно сильными уровнями поддержки и сопротивления. Здесь слишком высока вероятность, что цена будет двигаться внутри канала и отражаться от его границ. Поэтому есть смысл продавать, когда цена достигает верхней границы, и покупать, когда она доходит до нижней границы. Для минимизации рисков прибыль фиксируют на противоположной границе.

6. Какие есть типы ценовых каналов

  • Фибоначчи
  • Линейной регрессии
  • Равноудаленный
  • Стандартного отклонения
  • Полосы Боллинджера
  • Канал Кельтнера

Первые четыре типа каналов есть во многих торговых терминалах, два последних являются нелинейными — это кривые, где каждая точка располагается на рассчитываемом расстоянии от центральной кривой, часто она же — скользящая средняя.

7. Как торговать пробой ценового канала

Надо понимать, что любой канал раньше или позже будет пробит — и в это время произойдет сильное ценовое движение, на котором трейдер может хорошо заработать.

Чтобы “поймать” пробой, удобно пользоваться отложенными ордерами, которые выставляют за границей канала. Как только цена пробивает границу канала и достигает отложенного ордера, он срабатывает автоматически.

Линейные каналы в этом плане более предсказуемы — отложенный ордер можно ставить недалеко от границ, которые вполне предсказуемы, поскольку являются прямыми линиями.

Пробой может оказаться ложным и цена вернется в рамки канала.

8. Что такое канал Дончиана

Это один из индикаторов, границы которого представляют собой динамические уровни поддержки и сопротивления.

У индикатора Дончиана есть средняя линия в виде среднего арифметического значения между верхними и нижними уровнями.

Канал Дончиана сужается на спокойном рынке, в период затишья и расширяется, когда повышается волатильность.

Данное свойство индикатора используют для прогноза зарождающегося тренда.

Среднюю полосу можно использовать в качестве дополнительного сигнала.

9. Как построить и использовать канал линейной регрессии

Это весьма эффективный инструмент трейдинга для анализа ценовых графиков.

Что надо знать о том, как правильно построить ценовой канал линейной регрессии —

все расчеты производит терминал, надо только указать на графике, какой участок вас интересует, откуда и куда надо построить канал.

При определенном количестве разбросанных данных из одного источника не так трудно найти взаимосвязь между ними и общую направленность — достаточно построить линию, чтобы она проходила через условный центр этих значений. Это и будет средним значением. А направленность и общую тенденцию покажет угол наклона линии.

Сам канал представляет из себя две равноудаленные прямые линии, которые параллельны линии средних значений.

Торговля в канале линейной регрессии базируется на вероятности того, что цена останется внутри него. А если цена выходит за пределы канала, это часто сигнал о начале мощного движения, способного резко изменить текущий тренд. Чем больше временной интервал, на котором построен канал, тем более сильным он считается.

Торговать здесь можно точно так же — внутри канала или на пробой.

Преимущество канала линейной регрессии в объективности построения, которое не зависит от субъективного видения трейдера. Надо только задать параметры временного интервала, программа сама все построит с учетом формул математической статистики. Это весьма надежный торговый инструмент.

Заключение

Ценовые каналы — отличная база для построения торговых стратегий, поскольку в их основе лежат линии поддержки и сопротивления.

Раньше или позже любой канал заканчивается пробоем, поэтому при торговле внутри канала нельзя торговать без стопов.

Не надо воспринимать границы канала, как нечто нерушимое и железобетонное — движения цены никогда не укладывается в строгие рамки математических формул. Цена может немного “не дотянуть” до границ канала или напротив, обмануть ложным пробоем.

Торговать можно как внутри канала, так и на пробой, причем обе стратегии можно сочетать.

Технический анализ позволит вам всегда держаться правильной стороны рынка.

Подписывайтесь на сайт Александра Герчика , чтобы быть в курсе передовых методов торговли и читать актуальные статьи о трейдинге .

Если у вас остались вопросы о стратегиях канальной торговли — можете задать их здесь, в комментариях.

Мы обязательно передадим их Михалычу, и вы получите ответ из первых рук.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс

Трендовые каналы — это еще один важный инструмент анализа на рынке Форекс. Наклонный канал позволяет определить направление тенденции. В результате трейдер может использовать простое, но надежное правило: тренд — твой друг.

Примеры наклонных каналов мы находим практически во всех трудах классиков теханализа. Например, в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» и Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» .

На обоих рисунках изображены нисходящие (медвежьи) наклонные каналы, при которых:

  • любая сделка sell должна принести трейдеру профит;
  • чем выше будет открыт такой ордер, тем больше прибыли можно получить.

Просто? Не будем спешить с выводами, так как и со знанием этих простых истин не многие трейдеры зарабатывают на Форексе больше, чем теряют.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, а вместе с ним и пути для достижения успеха в торговле валютными парами, придется:

  1. Изучить методики построения наклонных каналов, описанные в трудах классиков технического анализа.
  2. Научиться находить точки открытия и закрытия сделок в наклонных каналах.
  3. Понять, в чем состоят неразрешимые противоречия, заложенные классиками теханализа. А также почему буквальное следование «советам» классиков приводит к убыткам.
  4. Найти решение существующих проблем.
  5. Синтезировать оптимизированный вариант в торговую систему MasterForex-V, где пересечения сигналов РАЗЛИЧНЫХ инструментов объективно указывает на точки открытия и закрытия сделок.

Примечание. В торговой системе MasterForex-V точки открытия и закрытия сделок находятся на пересечении сигналов наклонных каналов с уровнями Фибоначчи, скользящими средними, а также определяются по методике работы с парами-союзниками, зигзагами-фракталами различных таймфреймов, уровней и подуровней сопротивления и поддержки. Учитывается характер движения цены (флет/тренд), волны Эллиотта, используются другие инструменты анализа, доступные для трейдера.

Существующие методики предполагают построение наклонных каналов при помощи:

  • одной наклонной линии (нижней — при восходящем тренде, верхней — при нисходящем);
  • двух линий Тома Хартии (верхней и нижней, обозначающих сопротивление и поддержку);
  • оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней;
  • наклонных каналов Т. Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям;
  • наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов.

Методика построения наклонных каналов Джона Дж. Мэрфи

ПЕРВАЯ методика построения каналов по одной наклонной линии описана Джоном Дж. Мэрфи. Она является одним из элементов базового курса всех учебников по торговле на Форексе и широко используется для определения направления тренда. В этом случае:

  • в направленном вверх наклонном канале линия проводится по нижним точкам (минимумам), отталкиваясь от которых бычий тренд продолжается;
  • в направленном вниз канале линия проводится по максимумам, которые играют роль уровней сопротивления. Отталкиваясь от них, продолжается медвежий тренд.

В книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» приведены схематические рисунки построения наклонных каналов (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

Джон Дж. Мэрфи утверждает:

«Восходящая линия тренда прочерчивается под последовательно возрастающими точками спадов. При этом пробную линию тренда можно провести сначала через две точки спадов, из которых вторая выше (точки 1 и 3), но для подтверждения истинности этой линии нужна третья точка (точка 5)».

Относительно медвежьего канала Мэрфи пишет:

«Нисходящая линия тренда прочерчивается над последовательно снижающимися пиками. Пробная линия тренда может быть построена с помощью только двух точек (точки 1 и 3), но она будет считаться истинной только после того, как таких точек будет три (точка 5)».

Уточнения к построению наклонных каналов в методике Наймана

Эрик Найман уточняет методику Мэрфи (см «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org). В частности, он утверждает:

  1. Сигнал появляется только при пересечении уровня resistance или support, до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены в рамках указанных моделей.
  2. Наиболее сильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направлении действующего тренда.
  3. Трендовые модели впору разделить на подтверждающие тренд, предупреждающие о развороте тенденции и действующие в общем направлении. В последнем случае наиболее качественные выводы будут в направлении, продолжающем тренд.
  4. На любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы любого рода.
  5. Бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что даже приблизительно ее сложно сравнить с возможными значительными убытками. В данном случае вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. В данном случае более длинный тренд сильнее.
  6. Вместо прямых линий при построении трендовых моделей можно использовать любые плавно изогнутые линейные образования, и даже геометрические фигуры, такие как окружности и овалы».

Методика построения наклонных каналов Т. Демарка

Автор второй методики Т. Демарк в отличие от Мэрфи предлагает строить наклонные каналы по разработанным им TD-точкам и TD-линиям — локальным пикам дневных свечей.

Т. Демарк так описывает недостатки метода Мэрфи:

«Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества возможных линий тренда истинной является только одна. Мне удалось разработать эффективную методику выбора двух критических точек, необходимых для построения истинной линии тренда».

Обратим внимание на то, что постепенное снижение цен отражено нисходящей линией «предложения». А ценовые пики и впадины также последовательно снижаются.

На рисунке 6 — противоположная картина (по сравнению с рис. 5). Постепенное повышение цен отражено восходящей линией «спроса». Ценовые пики и впадины последовательно повышаются.

Напомним, что цены движутся под влиянием спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, цены растут. Если наоборот — падают. Эту истину разделяют все экономисты. На рисунках 5 и 6 данный феномен отображен графически. В одном случае мы видим нисходящую линию, в другом — восходящую.

Сложность заключается в выборе точек, через которые пройдут прямые линии (см. рис. 7). Как правило, аналитик привносит изрядную долю субъективизма в этот процесс. Линии спроса и предложения на графике строятся слева направо, поскольку движение цен мы рассматриваем в ретроспективе — от прошлого к будущему. А ведь интуиция подсказывает, что это неверно. Движение котировок в настоящем гораздо важнее, чем в прошлом. Иначе говоря, стандартные линии тренда нужно вычерчивать справа налево — навстречу шкале времени. Таким образом, мы захватываем сначала самые последние данные о состоянии рынка.

С непривычки такое решение может показаться необычным. Однако опыт и длительные наблюдения подтверждают целесообразность именно такого подхода. И еще: не стоит во имя простоты жертвовать точностью и логикой. Общепринятая процедура построения множества трендовых линий позволяет затем выбрать из них одну верную.

Как видно на рис. 7, тенденцию в развитии цен можно графически представить различными прямыми линиями. Самым важным моментом здесь остается выбор из множества точек двух ключевых, через которые проходит истинная линия тренда.

Демарк по этому поводу писал:

  1. Дневная информация является наиболее легкодоступной. Десятилетиями аналитики работали преимущественно с дневными графиками.
  2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка. Он меньше рискует попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются «болезнью» внутридневных баз данных.
  3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе, увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами, основанными на дневной информации».

Обратим внимание, что на рис. 8 цена не поднимается выше максимумов. Опорные TD-точки предложения являются ключевыми, поскольку в них происходил рост предложения, что не позволяло продолжать рост котировок. Через эти точки проходит и уровень сопротивления.

«В самом начале своих исследований я пришел к заключению, что важные опорные ценовые точки предложения (supplypricepivotpoints) определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним»,

— продолжает Демарк .

Чтобы определить опорные ценовые точки спроса (demandpricepivotpoints), использовали обратную процедуру. Точку считали опорной, если был зафиксирован ценовой минимум, ниже которого котировки в этот день не опускались.

«Это показалось мне вполне логичным: подобные точки появлялись в критические дни, являвшиеся поворотными пунктами в развитии тенденции. Предложение превысило спрос — и цены пошли вниз (рис. 9). Спрос превысил предложение — и цены поползли вверх (рис. 10). Я назвал эти ключевые точки TD-точками. Поскольку именно я обнаружил их в результате собственного исследования, я присвоил им свои инициалы».

На рисунках 8 и 9 показано, как сначала были определены две максимальные, последовательно понижающиеся TD-точки™, а затем через них была проведена линия предложения (TD-линия предложения™). На рисунке 10 выделены два последовательно повышающихся ценовых минимума — TD-точки, а затем через них была проведена линия спроса (TD-линия спроса™). И никаких сложностей. Никаких оправданий, что выбраны «не те» точки. Процедура отбора стала строгой и объективной. Более того, истинная привлекательность этого метода заключается в том, что он учитывает реальную динамику цен. Иными словами, любое нарушение равновесия спроса и предложения отражается на графике появлением все новых TD-точек. И по мере их появления TD-линий постоянно корректируются (рис. 11). Поэтому так важно определить последние TD-точки и построить через них TD-линии.

Опорные ценовые точки предложения образуют уровень сопротивления. Они характеризуются тем, что ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней. Эти ценовые TD-точки выделены на графике.

Опорные ценовые точки спроса являются точками уровня поддержки. Здесь регистрируется дневной ценовой минимум, ниже которого цены не опускаются в течение двух дней, непосредственно примыкающих к данному. Ценовые TD-точки выделены на графике кружками.

«На графике (рис. 11) показаны четыре потенциальные ТD-точки предложения: А-В — перваялиния предложения. После образования новой TD-точки предложения С вычерчивается новая линия предложения: В-С. Наконец, с образованием еще одной новой точки D линия предложения вновь пересматривается: C-D. Очевидно, что соотношение спроса и предложения постоянно изменяется. Соответственно меняется и линия предложения, отражающая динамику рынка»,

— подытоживает Демарк .

Методика построения наклонных каналов Д. Швагера

Джек Швагер изложил ТРЕТЬЮ методику анализа наклонных каналов. Она строится на определении тенденции одновременно при помощи максимумов и минимумов. Подробнее с методикой Швагера можно ознакомиться в его книге «Технический анализ. Полный курс» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

По Д. Швагеру понижательная тенденция может быть определена как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов (рис. 12). Тренд остается в неразрушенном виде до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

На следующем графике видно, что по методу Швагера можно строить трендовые коридоры.

Работая с трендовыми линиями и коридорами, можно использовать три простых правила:

  1. Понижения цен к линии растущего тренда и подъем к линии падающего тренда часто являются хорошей возможностью для открытия ордеров по направлению основной тенденции.
  2. Пробой линии бычьего тренда (особенно, если он подтверждается ценой закрытия дня) является сигналом к продаже. Пробой линии медвежьего тренда — сигнал к покупке. В качестве подтверждения обычно используется минимальный процент изменения цены или минимальное число дневных закрытий за трендовой линией.
  3. Нижняя линия понижательного и верхняя линии растущего коридора представляют собой потенциальные зоны фиксации прибыли для краткосрочных операций.

Оптимизация наклонных каналов Т. Демарка с использованием методики Д. Швагера

ЧЕТВЕРТАЯ методика построения наклонных каналов — результат оптимизации Д. Швагера принципов Т. Демарка.

Джек Швагер пишет:

«Представленные определения и термины отличаются от тех, которые использовал сам Демарк, однако предполагаемый ими метод определения трендовых линий в точности соответствует его методу. По моему мнению, использованный ниже подход более понятен и лаконичен, чем собственное изложение Демарком данной концепции».

Рассматривается относительный минимум и дневной минимум, расположенный ниже минимумов за N предшествующих и N последующих дней. Вводится понятие линии тренда ТД.

Например, текущая линия понижательной тенденции ТД рисуется, связывая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше. Это условие является важным, так как обеспечивает направленность вниз линии, проведенной между двумя относительными максимумами.

Повышательная линия тренда ТД связывает последний и предыдущий относительные минимумы. Причем теперь уже линия направлена вверх.

На рисунке 14 показана линия тренда ТД, где для определения относительных минимумов использовалось значение N = 8.

Примечание: Линии 1-5 являются последовательными повышательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 10 для определения относительных минимумов (RL).

Определение трендовых линий по самым последним относительным максимумам и минимумам позволяет постоянно корректировать их наклон по мере достижения очередных точек разворотов (см. рис. 15). Так происходит вплоть до получения сигнала о развороте тенденции (например, три последовательных закрытия ниже действующей трендовой линии).

Примечание: Линии 1-12 являются последовательными понижательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 2 для определения относительных максимумов (RH).

Различные значения N приводят к тому, что мы вынуждены чертить разные трендовые линии. На представленных выше рисунках хорошо видно это.

Чем ниже значение N, тем чаще корректируется линия тренда и тем более чувствительна она к пробою.

Методика построения наклонных каналов Тома Хартии

ПЯТАЯ методика описана в книге Тома Хартии «Анализ рынков» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

В данном случае рассматривается 4 типа трендовых каналов (фигур): два для бычьего рынка и два для медвежьего. Сами каналы соединяют крайние наивысшие и самые низкие точки закрытия.

Фигура 1. Трендовый канал направлен вверх. В центре внимания — сопротивление. Необходимо идентифицировать две минимальные цены закрытия и провести линию 1. Крайнюю максимальную цену закрытия используем как отправную для проведения верхней линии 2, которая должна быть параллельной линии 1.

Фигура 1 показывает первый трендовый канал роста. Он демонстрирует уровень возможного повышения цены. У трейдера появляется возможность оценить прибыль во время действия «прилива» по тренду. Когда рынок достигает новой максимальной цены, проведите линию по двум верхним пикам цен закрытия и параллельную ей линию по самой низкой цене закрытия. Это укажет на точку возможной поддержки при «отливе» тренда.

Фигура 2. Канал направлен вверх. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия соединяем линией 1. От крайней минимальной цены проводим параллельную ей линию 2.

Фигура 3. Канал направлен вниз. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия проводим линию 1. От крайней нижней точки — параллельную линию 2.

Фигура 3 показывает, как строить канал при нисходящей тенденции.

Фигура 4. Канал направлен вниз. В центре внимания — сопротивление. Две минимальные точки закрытия соединяем линией 1. Крайнюю максимальную цену используем, чтобы провести параллельную первой линию 2.

Фигура 4 позволяет построить линию сопротивления, которая послужит нам ориентиром.

При таком методе анализа, конечно же, вероятны и ошибки, поскольку случаются сильные внутридневные скачки. Однако закрытие вдали от намеченного уровня сопротивления или поддержки представляет собой ценную информацию.

Методика построения наклонных каналов В. Баришпольца

ШЕСТУЮ методику построения наклонных каналов создал Виктор Баришпольц . Подробно ознакомиться с ней можно в книге «Forex для начинающих» под его авторством (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» http://dma.masterforex-v.org). Здесь рассматриваются «скользящие ценовые каналы» или «каналы «Баришпольца».

Виктор Баришпольц взял за основу каналы Тома Хартии, однако он в своей методике изменяет угол наклона в зависимости от появления новых локальных пиков.

Новые пики заставляют «ломать» канал Баришпольца.

Виктор Баришпольц так поясняет свою методику:

«Этот инструмент является для меня основным, несмотря на свою простоту. Особенно силен канал, включающий в себя две и более волны цен. Мой опыт показывает, что торговля от границ канала внутрь канала с довольно жесткими стопами за границами — наиболее эффективная тактика торговли. Часто успех приносит не просто стоп, а разворот, так как пробитие границы канала является весьма сильным сигналом, особенно если это совпадает с направлением тренда. Если не совпадает, это сигнал разворота тренда или перехода во флет».

В. Баришпольц рекомендует открывать позицию после преодоление предыдущего пика. По его словам, это довольно сильный сигнал разворота. Обычно при этом появляется фигура «двойное дно» или «двойная вершина» .

После того как мы узнали о шести методиках построения наклонных каналов, нам необходимо научиться определять точки открытия и закрытия сделок при работе в рамках классических каналов наклонных. Это мы сделаем в следующих главах, а также рассмотрим ошибки при работе в классических наклонных каналах, возникающие из-за НЕРАЗРЕШЕННЫХ проблем Демарка, Мэрфи, Наймана, Швагера других аналитиков. Попытаемся найти решение в торговой системе MasterForex-V.

Использование ценовых каналов в трейдинге — построение, интерпретация

Любой трейдер скажет, что определение трендов на рынке – ключ к получению прибыли. Стратегии торговли ценовым каналом – разумный способ определить эти тренды, а также потенциальные ценовые прорывы и отскоки в течение заданного периода.

Определение ценового канала и его суть в трейдинге

Ценовой канал, используемый трейдерами для торговли на основе технического анализа, создается посредством отслеживания цены актива. При изучении технического анализа он попадает под категорию паттернов продолжения тренда, представленного двумя параллельными линиями тренда (на графике они выглядят как канал).

Верхняя линия тренда соединяет максимумы колебаний цены, нижняя линия тренда – минимумы колебаний. Он помогает указать на продолжение бычьего или медвежьего рынка.

Как правило, трейдеры стараются торговать в пределах этих линий, но настоящие деньги зарабатываются, когда происходит так называемый «прорыв канала». Это означает, что цена резко выходит за пределы того, что предсказывает индикатор ценового канала (в любом направлении).

Использование ценовых каналов в трейдинге - построение, интерпретация

Использование ценовых каналов в трейдинге - построение, интерпретация

Ценовые каналы также используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Верхняя линия канала представляет собой линию сопротивления, а нижняя выступает в качестве линии поддержки.

Конечно, важно понимать, как работают уровни поддержки и сопротивления, поскольку они во многом определяют, где и когда размещать сделки. «Поддержка» показывает уровень, на котором ожидается, что тренд остановит свою нисходящую траекторию, «сопротивление» – как противоположность, то есть точка паузы в восходящем тренде.

Каналы, по сути, – самоисполняющееся пророчество. Они работают, потому что многие трейдеры идентифицировали их и используют для торговли. Чем больше трейдеров идентифицируют канал, тем чаще он будет использоваться для входа и выхода с рынка.

Формирование паттерна канала

  1. Определить максимум и минимум в прошлом. Это будет отправной точкой канала.
  2. Найти еще один последующий максимум, а также последующий минимум.
  3. Соединить два максимума, чтобы нарисовать линию, которая называется «верхняя линия тренда», и соединить два минимума, чтобы нарисовать еще одну линию, называемую «нижняя линия тренда».
  4. Если полученные таким образом две соединенные линии тренда почти параллельны, формируется канал.
  5. Таким образом, на верхней линии тренда есть как минимум две точки контакта, а на нижней линии тренда как минимум две точки контакта.

Использование ценовых каналов в трейдинге - построение, интерпретация

Не существует конкретного правила или заранее определенного количества раз, когда цена должна встречаться с линиями канала, прежде чем трейдеры примут решение о покупке или продаже.

Хотя большинство трейдеров ищут две точки максимума и две точки минимума, чтобы подтвердить конкретную формацию, больше точек контакта повышает эффективность и надежность канала. Каналы могут формироваться на всех таймфреймах и могут длиться от часа до нескольких месяцев подряд.

Внимание! Неважно, с каким ценовым каналом работаешь, как только заметны два максимума, которые не достигают вершины ценового канала, цена вскоре прорвется вниз. Аналогично с двумя минимумами, которые не достигают нижней части паттерна ценового канала, – цена, скорее всего, прорвется вниз. Чем больше разрыв между прорывом ценой линии сопротивления, тем выше вероятность открытия сделки.

Худшая ошибка, которую может совершить трейдер – войти в сделку до того, как цена пробьет одну из линий канала. Слишком ранний вход в сделку может привести к тому, что цена вернется в канал. Всегда важно дождаться подтверждения пробоя (когда цена пробьет верхний уровень сопротивления или нижний уровень поддержки).

Типы каналов

Для большинства трейдеров предпочтительными являются восходящие и нисходящие каналы. Насколько они «лучшие» или нет, вопрос субъективный, но, тем не менее, эти паттерны – стандарт, когда речь идет о канальной торговле и анализу индикаторов торговых каналов.

Использование ценовых каналов в трейдинге - построение, интерпретация

Восходящий канал или бычьий – индикатор восходящего тренда. Формируется путем построения условной линии тренда вдоль самой низкой точки максимума цены (или основания поддержки) и второй параллельной линии, которая проходит вдоль самой высокой точки анализируемой цены, создавая пространство между ними, называемое восходящим трендом.

Нисходящий канал или медвежий – индикатор нисходящего тренда. Формируется путем проведения линии тренда, которая проходит вдоль самой высокой точки минимума цены (вершины сопротивления) и второй параллельной линии вдоль самой низкой точки анализируемой цены, создавая пространство между ними, называемое нисходящим трендом.

Горизонтальный (боковой) канал. Возникает, когда линии тренда не имеют наклона ни в одном направлении, показывая боковые движения на рынке без особого преимущества для покупателей или продавцов.

Независимо от тренда важно, чтобы линии были параллельны друг другу. Проведение линий под неправильным углом приведет к ложным выводам.

Торговые решения

Актив движется по ценовому каналу, когда базовая цена буферизуется силами спроса и предложения. Они могут двигаться вниз, вверх или вбок. Кульминация этих факторов подталкивает ценовое движение к туннельному трендовому движению.

Когда больше предложений, ценовой канал имеет тенденцию к снижению, больше спроса – к росту, если баланс спроса и предложения – боковая тенденция.

  1. Самый простой способ использовать торговый канал – предположить, что торгуемый актив останется в определенных границах. Таким образом, трейдер торгует в шорт всякий раз, когда цена достигает верхнего предела, и в лонг каждый раз, когда цена достигает нижнего предела.
  2. Другой способ – торговля на пробоях. Как только свеча откроется и закроется за пределами канала – длинная сделка при пробитии верхнего предела и короткая сделка при пробитии нижнего предела. Когда цена пробивает канал, многие из этих пробоев могут быть ложными. Чтобы избежать этого, перед входом в рынок нужно дождаться закрытия свечи за пределами канала или вообще – ретеста линии тренда.
  3. Ещё одна возможность при работе с ценовыми каналами – использовать их в качестве ориентира для анализа нескольких таймфреймов. Это означает, что если актив торгуется возле верхнего предела на более длительном временном интервале, можно открывать короткие сделки на более низких временных интервалах с близким стоп-лоссом. Точно также можно открывать длинные ордера на меньшем временном интервале, когда цена приближается к нижнему пределу на более длинном временном интервале.

Как строить ценовые каналы, применение в трейдинге:

Объем также может дать дополнительную информацию при торговле этими паттернами. Объем имеет неоценимое значение, когда подтверждается прорыв любого из двухканальных паттернов вверх или вниз.

Если объем отсутствует вместе с прорывами моделей, то полученный торговый сигнал не так надежен. Замечено, что ложный прорыв паттерна наблюдается при отсутствии более высокого объема в процессе прорыва.

В конечном счете, будет ли инвестор торговать бычьим или медвежьим образом на нисходящем/восходящем канале, полностью зависит от него, и стратегия, которую он считает, лучше всего соответствует его потребностям в данный момент.

Технический анализ как нисходящего, так и восходящего каналов, как правило, советует инвесторам/трейдерам покупать (или открывать длинные позиции) восходящий актив и продавать (или открывать короткую позицию) при нисходящем тренде.

Однако то, насколько они должны подписаться под этой идеей и как долго они должны следовать тренду, полностью зависит от них. Вот почему анализ и точный расчет торговых каналов и линий тренда жизненно важен, поскольку он дает трейдерам основу для формулирования и облегчения принятия финансовых решений.

Плюсы и минусы

  • Основные преимущества, связанные с торговлей по ценовым каналам включают высокую доходность, минимальный риск, высокую диверсификацию.
  • Среди недостатков – волатильность, человеческий фактор, ложные сигналы.

Торговля по ценовому каналу может быть сильно подвержена волатильности и непредсказуемости колебаниям цен, особенно при использовании в течение более коротких период времени.

Несмотря ни на что, ошибки все ещё могут влиять на данные, предоставляемые индикаторами торговли по каналу, хотя, очевидно, это несколько смягчается применяемыми параметрами рассматриваемого индикатора. Но глупо сбрасывать со счетов возможность ошибки, поскольку для точного технического анализа требуются годы обучения (чтобы выработать знание того, как обнаруживать эти ошибки).

Ценовой канал, как и любые индикаторы технического анализа, может быть связан с ложными положительными/отрицательными сигналами, которые способны ввести в заблуждение. По этой причине все индикаторы следует использовать в сочетании с другими, обеспечивая максимально точный и глубокий анализ.

Торговые каналы являются неотъемлемой частью ценового анализа. Без таких концепций инвесторы принимали бы важные финансовые решения вслепую, подчиняясь причудливым движениям безразличного рынка. Только тщательное изучение прошлых ценовых колебаний и выявление коренных экономических причин этих сдвигов в цепочке спроса/предложения позволяет трейдерам успешно формулировать и реализовывать выигрышные стратегии.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *